Thiết lập Stochastic Oscillator phù hợp với phong cách giao dịch của bạn

Khi nói về Stochastic Oscillator nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là một chỉ báo cho biết giá cao hay thấp, nhưng thực tế nó còn hữu ích hơn nhiều. Tôi thấy nhiều trader sử dụng STO nhưng không hiểu rõ nó đang tính toán gì. Vì vậy hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về nó.

Stochastic Oscillator là gì

Nói đơn giản, STO là một chỉ báo cho biết giá đóng cửa gần nhất nằm ở đâu trong phạm vi cao nhất và thấp nhất của quá khứ. Nó thể hiện giá trị từ 0 đến 100. Trong xu hướng tăng, giá đóng cửa thường gần mức cao nhất, khiến giá trị STO gần 100. Ngược lại, khi xu hướng giảm, giá đóng cửa thường gần mức thấp nhất, giá trị STO gần 0.

Điều làm cho STO có ích là nó thể hiện hai điều. Thứ nhất, cho biết giá đang rẻ hay đắt qua mức %K nằm trên 80 hoặc dưới 20. Thứ hai, cho biết đà biến động của giá qua việc so sánh giữa %K và trung bình %D.

Cách tính và các biến cần biết

STO gồm hai phần là %K và %D. %K tính theo công thức: %K = ((C - L14) / (H14 - L14)) x 100, trong đó C là giá đóng cửa hiện tại, L14 là giá thấp nhất trong 14 kỳ vừa qua, H14 là giá cao nhất. %D là trung bình của %K trong 3 ngày gần nhất.

Ví dụ, nếu giá dầu WTI đóng cửa ở 83.04, cao nhất 14 ngày là 84.4, thấp nhất là 78.78, thì %K là 75.80, cho biết giá đóng cửa nằm khoảng 76% trong phạm vi giá trong 14 ngày.

Khi bạn thiết lập STO, bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian (period). Mặc định là 14, nhưng một số người dùng 9 hoặc 21 tùy theo khung thời gian giao dịch. Nếu giao dịch ngắn hạn như 5 phút, giá 14 có thể chậm, bạn có thể thử giảm xuống 9 để phản ứng nhanh hơn.

Cách sử dụng Stochastic Oscillator trong giao dịch

Điều đầu tiên nhiều người dùng STO là để xác định xu hướng. Khi %K nằm trên %D, cho thấy giá gần đây nằm ở vị trí cao hơn trung bình, báo hiệu xu hướng tăng. Ngược lại, khi %K thấp hơn %D, xu hướng giảm. Tuy nhiên, cách này phù hợp cho giao dịch ngắn hạn, còn dài hạn STO có thể cho tín hiệu giả nhiều.

Điều có ích hơn là dùng STO để đo đà biến động. Khi %K và %D cách xa nhau, thể hiện xu hướng mạnh mẽ. Khi chúng bắt đầu hội tụ, cho thấy xu hướng yếu đi và có thể đảo chiều.

Cách phổ biến nhất là dùng STO để xác định quá mua quá bán. Khi %K trên 80, giá nằm trong vùng overbought, coi là quá đắt. Khi %K dưới 20, giá trong vùng oversold, coi là quá rẻ. Tuy nhiên, overbought không có nghĩa là phải bán ngay vì giá có thể duy trì trong vùng này nhiều nến.

Cách thứ tư là dùng STO để phát hiện điểm đảo chiều. Khi %K tăng liên tục nhưng giá chững lại, đó là tín hiệu phân kỳ giảm (bearish divergence) báo hiệu đảo chiều giảm. Ngược lại, khi %K giảm liên tục nhưng giá chững lại, đó là phân kỳ tăng (bullish divergence) báo hiệu đảo chiều tăng.

Điểm mạnh và hạn chế của Stochastic Oscillator

Tại sao STO vẫn phổ biến sau hơn 70 năm sử dụng? Vì nó dễ tính toán và dễ hiểu. Chỉ gồm ba biến là giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giúp dễ tiếp cận hơn các chỉ báo phức tạp. Ngoài ra, STO còn có thể xác định vùng quá mua quá bán và điểm đảo chiều, rất hữu ích cho giao dịch ngắn hạn.

Tuy nhiên, STO có hạn chế. Thứ nhất, là chỉ báo trễ (lagging), cho tín hiệu chậm. Khi STO báo hiệu, giá đã có thể di chuyển xa rồi. Thứ hai, nó sử dụng ít dữ liệu hơn các chỉ báo khác, nên chỉ phù hợp cho ngắn hạn, không phù hợp cho xu hướng lớn. Thứ ba, và quan trọng nhất, STO dễ gây ra tín hiệu giả nếu dùng riêng lẻ, khả năng thua lỗ cao hơn lợi nhuận.

Kết hợp Stochastic Oscillator với các chỉ báo khác

Việc dùng STO cùng với EMA khá phổ biến. Cách là dùng EMA để xác định xu hướng chính. Nếu giá nằm trên EMA, chỉ mua vào; nếu dưới EMA, chỉ bán ra. Sau đó, dùng STO để xác định điểm vào chính xác hơn. Khi %K cắt lên %D trong vùng oversold và giá nằm trên EMA, đó là tín hiệu mua mạnh.

Một cách khác là kết hợp STO với RSI. RSI cho biết xu hướng qua việc di chuyển trên hoặc dưới 50. Khi RSI trên 50 và STO vào vùng quá mua, là tín hiệu bán tốt. Ngược lại, RSI dưới 50 và STO vào vùng quá bán, là tín hiệu mua.

Kết hợp STO với MACD cũng hiệu quả. MACD cho biết xu hướng qua cắt với đường tín hiệu, STO xác nhận. Khi MACD cắt lên và STO cắt %D từ vùng oversold, là tín hiệu mua đáng tin cậy.

Nếu bạn thích dùng mô hình giá, có thể kết hợp STO. Khi thấy mô hình đảo chiều như Head and Shoulders, hãy xem STO có cắt %D xuống không. Nếu có, đó là tín hiệu xác nhận.

Fast Stochastic và Slow Stochastic khác nhau thế nào

Fast Stochastic là %K tính trực tiếp từ giá. Nếu giá đóng cửa là cao nhất 14 ngày, %K là 100; thấp nhất là 0, %K là 0. Fast Stochastic phản ứng nhanh nhưng dễ gây tín hiệu giả.

Slow Stochastic là giá trị trung bình của Fast Stochastic, làm mượt hơn và phản ứng chậm hơn. Nếu giá là cao nhất, %K có thể không đạt 100 mà sẽ thấp hơn, mượt hơn. Nói chung, Slow Stochastic ít tín hiệu giả hơn, nhưng có thể bỏ lỡ cơ hội. Thường, trader ngắn hạn dùng Fast Stochastic, trung hạn dùng Slow Stochastic.

Thiết lập Stochastic Oscillator phù hợp

Việc thiết lập STO phụ thuộc vào khung thời gian bạn dùng. Giao dịch 5 phút, thử dùng 9 hoặc 14. Giao dịch 15 phút, dùng 14 hoặc 21. Giao dịch 1 giờ, dùng 21 hoặc 34. Số lớn hơn cho tín hiệu chậm hơn, ít giả hơn; số nhỏ hơn phản ứng nhanh hơn, nhiều giả hơn.

Ngoài ra, cần điều chỉnh %K smoothing và %D smoothing. Mặc định là 1 và 3. Muốn làm mượt hơn và ít tín hiệu hơn, tăng các giá trị này. Một số người dùng 3 và 7 hoặc 5 và 10, tùy theo thử nghiệm.

Mẹo sử dụng Stochastic Oscillator

Điều đầu tiên cần nhớ là vùng overbought không bắt buộc phải bán ngay. Trong xu hướng tăng mạnh, giá có thể duy trì vùng overbought nhiều nến. Không nên bán chỉ vì %K trên 80, mà phải chờ %K cắt xuống %D mới bán.

Thứ hai, dùng divergence cần cẩn thận. Divergence có thể là tín hiệu tốt, nhưng cũng dễ gây nhầm lẫn. Chỉ vào khi giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Thứ ba, điều chỉnh khung thời gian phù hợp. Nếu giao dịch 15 phút, không nên xem khung 1 giờ hoặc 4 giờ để tránh rối. Nên dùng cùng khung hoặc khung nhỏ hơn để xác định điểm vào chính xác.

Tổng kết và khuyến nghị

Stochastic Oscillator là chỉ báo hữu ích nếu dùng đúng cách. Dù để xác định xu hướng, đà biến động, quá mua quá bán hay điểm đảo chiều, tất cả đều giúp bạn giao dịch tốt hơn. Nhưng không có chỉ báo nào hoàn hảo 100%. Việc kết hợp STO với các chỉ báo khác hoặc price action là rất quan trọng.

Người mới bắt đầu dùng STO nên bắt đầu với giá trị mặc định 14. Quan sát cách nó hoạt động trên khung thời gian của bạn. Sau đó, điều chỉnh dần theo kinh nghiệm. Thử nghiệm và tự học sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn và sử dụng STO hiệu quả hơn.