เพิ่งสังเกตเห็นว่าหลายคนยังสับสนกับเรื่อง Forex Correlation ตัวนี้ ซึ่งจริงๆ มันสำคัญมากถ้าเราจะเทรดในตลาด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Nói đơn giản, Correlation là đo lường xem cặp tiền tệ hai cặp di chuyển theo cùng hướng hay ngược chiều nhau như thế nào. Hệ số tương quan (Correlation Coefficient) này sẽ nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Nếu là +1 thể hiện rằng chúng di chuyển cùng hướng hoàn toàn, nếu là -1 thì ngược lại, và nếu là 0 thì không có mối liên hệ nào.

Trong thị trường Forex, Correlation rất quan trọng vì khi chúng ta hiểu mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ, chúng ta có thể hình dung tổng thể thị trường để biết nên vào lệnh cặp nào hoặc tránh các cặp có ảnh hưởng lẫn nhau.

Ví dụ như EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD và NZD/USD, tất cả đều có USD là đồng tiền thứ hai, khiến chúng có Correlation dương với nhau, nghĩa là khi đồng đô la yếu đi, các đồng tiền này cũng có xu hướng tăng giá.

Về phần công thức tính Correlation Coefficient, chúng ta dùng Pearson Correlation Coefficient, giúp biết rõ mức độ và hướng của mối quan hệ giữa các biến.

Tôi thấy ví dụ từ dữ liệu thị trường như AUDJPY và EURJPY có Correlation là 80.3%, nghĩa là hai cặp này di chuyển rất giống nhau theo cùng hướng. Nhưng AUDUSD và USDCAD lại có -89.6%, tức là di chuyển ngược chiều nhau. Còn AUDNZD và USDJPY có -0.5% thì gần như không có mối liên hệ rõ ràng.

Việc sử dụng Forex Correlation mang lại lợi ích trong nhiều mặt, ví dụ như nếu chúng ta thực hiện Pairs Trading, tức là mua bán cùng lúc hai cặp tiền, chúng ta có thể tận dụng sự khác biệt trong di chuyển của các cặp có Correlation cao hoặc dùng để giảm thiểu rủi ro bằng cách chọn các cặp có Correlation âm để bù đắp lẫn nhau.

Một điều cần hiểu nữa là tâm lý Risk-on và Risk-off trong thị trường. Khi nhà đầu tư dám chấp nhận rủi ro, dòng vốn sẽ chảy vào các tài sản rủi ro cao như AUD, NZD, CAD. Ngược lại, khi sợ hãi, dòng tiền sẽ chạy vào các tài sản an toàn như USD, JPY, vàng. Mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ và trạng thái thị trường này có thể thay đổi theo các sự kiện kinh tế và chính trị.

Các tin tức ảnh hưởng đến Forex Correlation rất đa dạng, như dữ liệu GDP, lạm phát, phát biểu của ngân hàng trung ương, dữ liệu thương mại, hoặc các sự kiện chính trị. Tất cả đều có thể làm thay đổi mối liên hệ này.

Theo kinh nghiệm, tôi thấy việc sử dụng Forex Correlation như một công cụ hỗ trợ trong quyết định giao dịch rất hữu ích, nhưng không nên dựa hoàn toàn vào đó. Cần kết hợp phân tích kỹ thuật, tin tức và hiểu biết về kinh tế. Càng nghiên cứu và phân tích sâu về các mối quan hệ này, chúng ta càng có thể xây dựng danh mục đa dạng, giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng sinh lời.