Vấn đề giao dịch forex không quá khó khăn, nhưng vấn đề thực sự là xây dựng hệ thống có thể sinh lợi liên tục trong dài hạn. Cách các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng để đảm bảo hệ thống của họ thực sự sinh lợi là sử dụng backtest forex, một công cụ giúp chúng ta đánh giá khả năng của hệ thống giao dịch trước khi áp dụng vào thực tế.

Backtest forex là gì? Nó là việc kiểm thử hệ thống giao dịch của chúng ta bằng dữ liệu giá trong quá khứ, để xem nếu chúng ta sử dụng hệ thống này trong các tình huống giá đã từng xảy ra, nó sẽ hoạt động như thế nào. Giả thuyết là nếu hệ thống hoạt động tốt với dữ liệu cũ, thì khả năng cao nó cũng sẽ hoạt động tốt với giá trong tương lai.

Quy trình thực hiện backtest gồm nhiều bước, bắt đầu từ việc xác định chiến lược giao dịch, chọn dữ liệu quá khứ cần kiểm thử, thực hiện kiểm thử thực tế, ghi lại kết quả, phân tích kết quả, rồi điều chỉnh hệ thống cho tốt hơn. Bước cuối cùng là áp dụng hệ thống đã chỉnh sửa để giao dịch thực.

Khi bắt đầu thực hiện backtest, trước tiên cần xây dựng hệ thống giao dịch, có thể dùng các chỉ báo đã có hoặc tạo mới theo ý muốn. Hệ thống này cần xác định rõ các điều kiện, tài sản sẽ giao dịch, khung thời gian sử dụng, và chiến lược gửi tín hiệu. Với việc xác định các điều kiện này, hệ thống sẽ có các số liệu định lượng rõ ràng, giúp dễ dàng kiểm thử và chứng minh độ chính xác.

Ví dụ, thực hiện backtest forex cặp EURUSD trên khung thời gian 5 phút, dùng SMA(5) cắt SMA(20), cắt lên là tín hiệu mua, cắt xuống là tín hiệu bán, và đặt stop loss tại -20%. Với các điều kiện này, chúng ta sẽ có các điểm vào và thoát chính xác, có thể tính toán rủi ro và lợi nhuận dưới dạng số.

Về công cụ để thực hiện backtest, có nhiều lựa chọn đơn giản, không cần lập trình phức tạp. Đầu tiên là Excel hoặc Google Sheets, là các công cụ bảng tính dễ dùng, chỉ cần tải dữ liệu giá vào, tạo công thức tính SMA, rồi xác định điều kiện mua bán bằng hàm IF đã có, có thể tính lợi nhuận hoặc lỗ. Ưu điểm là dễ dùng, không cần học lập trình, nhưng hạn chế là khi dữ liệu lớn hoặc khung thời gian phút, quá trình xử lý có thể chậm.

Lựa chọn thứ hai là TradingView, nền tảng có nhiều dữ liệu và hỗ trợ backtest qua Strategy Tester. Công cụ backtest miễn phí của TradingView có các chiến lược mẫu để thử nghiệm, như chiến lược BarUpDn, tạo điều kiện mua khi xuất hiện nến xanh, bán khi xuất hiện nến đỏ.

Khi thử nghiệm chiến lược BarUpDn với EURUSD trên khung ngày, dữ liệu quá khứ 1 năm, kết quả cho thấy chiến lược này mất -0.94%, thực hiện 45 giao dịch, tỷ lệ thắng 35.56%, mức rút lui tối đa là 4.12%. Kết quả này cho thấy hệ thống cần điều chỉnh điều kiện hoặc thử nghiệm với các tài sản khác.

Khi xem kết quả backtest, có các chỉ số quan trọng cần chú ý như lợi nhuận tích lũy, thể hiện tổng lợi nhuận hoặc lỗ, độ biến động của lợi nhuận, cho biết hệ thống có mang lại lợi nhuận đều đặn hay không, Sharpe Ratio thể hiện lợi nhuận so với rủi ro, và Maximum Drawdown cho biết mức tối đa vốn có thể mất mát.

Nhiều người thắc mắc liệu chỉ backtest có đủ hay không. Câu trả lời là nó cung cấp cái nhìn tổng thể về khả năng của hệ thống, nhưng cũng có giới hạn vì dữ liệu quá khứ có thể không phản ánh hoàn toàn tình hình tương lai. Phương pháp nhiều trader dùng thêm là Forward Test, tức thử nghiệm hệ thống trên tài khoản demo hoặc với số vốn nhỏ trong thời gian nhất định, để kiểm tra thực tế trước khi dùng tiền thật.

Tổng kết, backtest forex là công cụ quan trọng giúp nhà giao dịch hình dung rõ khả năng của hệ thống, từ khả năng sinh lợi, chịu đựng rủi ro, đến độ biến động. Các phần mềm backtest miễn phí như Excel và TradingView rất dễ sử dụng, phù hợp cho người mới bắt đầu. Việc sử dụng đúng các công cụ này sẽ giúp chúng ta tự tin hơn với hệ thống giao dịch đã chọn trong tương lai.