Tôi mới nhận ra rằng nhiều nhà giao dịch vẫn chưa hiểu đúng cách sử dụng chỉ báo ADX, mặc dù nó là một công cụ rất mạnh để đọc sức mạnh của xu hướng trong thị trường ngoại hối.

ADX viết tắt của Average Directional Index, nó không phải là chỉ số cho biết giá sẽ tăng hay giảm, mà là thước đo sức mạnh của xu hướng thôi. Sự khác biệt này rất quan trọng vì nó thay đổi cách sử dụng của chúng ta.

Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978 để giúp nhà giao dịch đo lường sức mạnh của xu hướng. Wilder là một kỹ sư người Mỹ đã tạo ra nhiều chỉ báo kỹ thuật mà chúng ta vẫn sử dụng đến ngày nay.

Cách hoạt động của chỉ báo ADX khá đơn giản. Nó phối hợp cùng với +DI (Chỉ số Hướng Dương Tích cực) và -DI (Chỉ số Hướng Âm Tích cực). Cả hai đường này giúp xác định hướng của sự di chuyển, còn ADX đo xem xu hướng đó mạnh đến mức nào. Giá trị ADX cao hơn 25 được xem là xu hướng mạnh, thấp hơn 20 cho thấy xu hướng yếu.

Công thức tính của nó khá phức tạp, nhưng tin vui là chúng ta không cần tự tính. Hầu hết các nền tảng giao dịch đã tự động tính toán rồi. Chúng ta chỉ cần đọc giá trị và sử dụng nó một cách hiệu quả.

Trong thực tế, tôi dùng chỉ báo ADX để xác định khi nào giá có xu hướng thực sự. Khi ADX tăng lên trên 25, tôi biết đó là thời điểm phù hợp để vào lệnh theo hướng của xu hướng. Khi ADX giảm xuống, nó báo hiệu xu hướng đang yếu đi, là tín hiệu để tôi chuẩn bị thoát hoặc giảm quy mô vị thế.

Điều hay của nó là giúp tôi không mất thời gian tìm kiếm xu hướng không tồn tại. Khi giá đi ngang, ADX sẽ cho biết không nên giao dịch theo xu hướng. Trong giai đoạn này, tôi sẽ chuyển sang chiến lược khác.

Về cách dùng +DI và -DI, ta quan sát sự cắt nhau của hai đường này. Khi +DI cắt lên trên -DI, đó là tín hiệu xu hướng tăng. Khi -DI cắt lên trên +DI, đó là tín hiệu xu hướng giảm. Tuy nhiên, cần chú ý rằng chỉ báo ADX có giá trị đủ cao hay không. Crossover xảy ra khi ADX thấp hơn 20 thường là tín hiệu sai.

Hạn chế cần lưu ý là chỉ báo ADX phản ứng khá chậm với thị trường. Vì vậy, tín hiệu có thể đến muộn. Trong thị trường đi ngang, nó có thể cho tín hiệu giả. Tôi không bao giờ dùng nó một mình, mà kết hợp với các chỉ báo khác như RSI hoặc Aroon để xác nhận tín hiệu.

So với chỉ báo Aroon, cả hai đều đo sức mạnh của xu hướng. Nhưng Aroon phản ứng nhanh hơn với biến động giá vì không dùng Average True Range trong tính toán. Đôi khi tôi dùng cả hai để có cái nhìn rõ ràng hơn.

Đối với nhà giao dịch ngày, ADX rất hữu ích. Dùng để xác định xu hướng mạnh, xem cắt nhau của +DI và -DI, và quản lý rủi ro bằng cách theo dõi xem ADX có giảm không. Khi ADX bắt đầu giảm, tôi sẽ đặt stop loss gần hơn vì nó báo hiệu xu hướng đang yếu đi.

Điều tôi học được sau thời gian dùng ADX là phải chờ xác nhận sức mạnh của xu hướng trước. Đừng vội vào lệnh ngay khi thấy crossover của +DI và -DI. Hãy đợi ADX vượt qua 25, nếu vượt qua thì xu hướng đủ mạnh để theo dõi.

Một điểm quan trọng nữa là ADX không cho biết hướng đi, chỉ đo sức mạnh. Vì vậy, cần dùng +DI và -DI để xác định xu hướng tăng hay giảm, rồi dùng ADX để xem xu hướng đó có đủ mạnh không.

Tổng thể, ADX là công cụ tốt cho nhà giao dịch thích theo xu hướng. Nó giúp tránh vào lệnh trong thị trường đi ngang và quản lý rủi ro tốt hơn. Nhưng nhớ rằng không nên dùng một mình, mà kết hợp với các chỉ báo khác và phân tích giá để đạt hiệu quả tối đa.