Mới để ý thấy nhiều người vẫn chưa quen với chỉ báo ATR là gì, là công cụ giúp đo độ biến động của giá một cách chính xác. Phần lớn các trader thường thích MACD hoặc Moving Average, nhưng ATR mới thực sự đáng để chú ý.

Nói về ATR là gì, đó là chỉ báo được phát triển bởi J. Welles Wilder, dùng để đo mức độ dao động trung bình của giá. Không phải nó dự đoán giá sẽ tăng hay giảm, mà giúp chúng ta hiểu được mức độ mạnh mẽ của sự di chuyển của giá. Càng giá biến động nhiều, giá trị ATR càng cao.

Cơ chế hoạt động của chỉ báo ATR là thể hiện khi nào thị trường có độ biến động cao, giá sẽ di chuyển nhanh và rộng hơn. Ngược lại, khi ATR thấp, giá sẽ yên tĩnh hơn, ít biến đổi hơn. Hãy tưởng tượng nếu bạn biết được giá sẽ di chuyển trong phạm vi nào, bạn có thể đặt Stop Loss và Take Profit phù hợp hơn.

Theo kinh nghiệm của tôi, ATR là nền tảng quan trọng để xác định điểm vào và thoát lệnh. Nếu ATR ở mức cao, điều đó có nghĩa là thị trường đang biến động lớn, có thể phù hợp để giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, cần cẩn thận vì giá có thể dao động mạnh. Ngược lại, khi ATR thấp, giá di chuyển chậm hơn, có thể là giai đoạn tích lũy.

Lợi ích của việc dùng ATR là giúp chúng ta đo lường rủi ro một cách hệ thống. Thay vì đặt Stop Loss ngẫu nhiên, chúng ta có thể tính toán dựa trên giá trị ATR. Ví dụ, nếu ATR là 8.2 điểm, ta có thể đặt Take Profit bằng giá hiện tại cộng 8.2, và Stop Loss bằng giá hiện tại trừ 8.2. Nếu muốn rộng hơn, nhân đôi con số đó cũng được.

Sự khác biệt giữa ATR và Momentum là gì? ATR đo độ biến động, còn Momentum đo sức mạnh của xu hướng. Trong giai đoạn xu hướng rõ ràng, độ biến động từ ATR sẽ thấp, còn Momentum cao. Ngược lại, khi ATR cao, cây nến sẽ không lớn, nhưng phần thân nến dài, thể hiện thị trường đang rối loạn.

Trong giao dịch ngày, ATR là công cụ quan trọng vì vào buổi sáng, khi thị trường mở cửa, ATR thường tăng mạnh. Đặc biệt khi xem trên biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút, độ biến động rõ rệt. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là xu hướng sẽ duy trì mãi, cần kết hợp với các chỉ báo khác để đánh giá chính xác hơn.

Việc tính toán ATR không quá phức tạp như bạn nghĩ. Công thức cơ bản là tìm giá trị True Range trước, gồm: giá cao nhất ngày trừ giá thấp nhất ngày, tuyệt đối của giá cao nhất trừ giá đóng cửa hôm qua, và tuyệt đối của giá thấp nhất ngày trừ giá đóng cửa hôm qua. Sau đó, lấy trung bình của True Range trong 14 ngày. Hầu hết các phần mềm giao dịch đều có sẵn ATR như một tính năng tiêu chuẩn, không cần tự tính.

Tuy nhiên, ATR không dùng để dự đoán hướng đi của thị trường, mà dùng để đo cường độ của sự di chuyển. Nếu bạn muốn giao dịch tốt, cần kết hợp ATR với các chỉ báo khác như MACD hoặc RSI để có tín hiệu chính xác hơn. Hãy thử dùng ATR trên tài khoản demo để thấy rõ tác dụng của nó.