Gần đây thấy nhiều người bàn về giao dịch tự động, tôi nghĩ chủ đề này đáng để thảo luận sâu hơn. Nói thật, cảm xúc là kẻ thù lớn nhất trong giao dịch — FOMO, tham lam, sợ hãi, tất cả đều có thể dẫn đến quyết định sai lầm. Và algo trading chính là để giải quyết vấn đề này sinh ra.

Algo trading là gì? Nói đơn giản là sử dụng chương trình máy tính để tự động thực hiện các lệnh mua bán. Chương trình sẽ dựa trên các quy tắc và điều kiện bạn đặt ra để phân tích dữ liệu thị trường, rồi tự động đặt lệnh. Việc này rõ ràng mang lại lợi ích: nâng cao hiệu quả giao dịch đáng kể, loại bỏ hoàn toàn lệch lạc cảm xúc.

Thực tế, quy trình hoạt động của algo trading không phức tạp lắm. Đầu tiên bạn cần xác định một chiến lược giao dịch, ví dụ như mua vào khi giá giảm 5%, bán ra khi tăng 5%. Sau đó, mã hóa chiến lược này thành ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu, Python là lựa chọn phổ biến nhất. Tiếp theo là bước quan trọng — thử nghiệm lại (backtest). Sử dụng dữ liệu lịch sử để mô phỏng hiệu suất của chiến lược trong quá khứ, giúp bạn tối ưu hóa chiến lược, nâng cao tỷ lệ thành công.

Khi chiến lược qua thử nghiệm, bạn có thể kết nối với nền tảng giao dịch để bắt đầu vận hành thực tế. Chương trình sẽ liên tục theo dõi thị trường, khi phát hiện cơ hội phù hợp sẽ lập tức thực thi. Tốc độ phản ứng ở mức mili giây này hoàn toàn không thể so sánh với giao dịch thủ công. Sau khi đưa vào hoạt động, cần liên tục theo dõi và điều chỉnh tham số dựa trên biến động thị trường, quá trình này rất quan trọng.

Trong các chiến lược cụ thể của algo trading, tôi để ý có vài cách phổ biến. VWAP (Giá trung bình theo trọng số khối lượng) phù hợp với những trader muốn gần như đạt được chi phí trung bình thị trường, nó phân nhỏ các lệnh lớn thành nhiều lệnh nhỏ, thực hiện dần dần. TWAP (Giá trung bình theo trọng số thời gian) thì phân bổ đều các lệnh theo thời gian, không tính đến khối lượng giao dịch. Còn POV (Point of Volume) là thực hiện theo một tỷ lệ phần trăm tổng khối lượng giao dịch của thị trường, giúp giảm thiểu tác động tới thị trường.

Ưu điểm của algo trading tôi đã đề cập rồi — hiệu quả và cách ly cảm xúc. Nhưng trong thực tế cũng có những nhược điểm rõ ràng. Đầu tiên là rào cản kỹ thuật, bạn cần biết lập trình và hiểu về thị trường tài chính, điều này không dễ với nhiều người. Thứ hai là rủi ro hệ thống, lỗi phần mềm, sự cố mạng, vấn đề phần cứng đều có thể gây thiệt hại lớn.

Tổng thể, algo trading là một công cụ mạnh mẽ, nhưng không phải là thần thánh. Nó giúp tự động hóa thực thi chiến lược, loại bỏ ảnh hưởng cảm xúc, nhưng điều kiện tiên quyết là chiến lược của bạn phải hiệu quả và hệ thống phải được quản lý tốt. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực này, có thể bắt đầu bằng việc thử nghiệm nhỏ, tích lũy kinh nghiệm dần dần.