Luôn cảm thấy cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của giao dịch. Gần đây tôi đang nghiên cứu về giao dịch thuật toán, phát hiện ra hệ thống giao dịch tự động này thực sự có thể giải quyết vấn đề này từ gốc rễ.

Nói đơn giản, giao dịch thuật toán là sử dụng chương trình máy tính tự động thực hiện các lệnh mua bán dựa trên quy tắc đã định sẵn. Không cần bạn phải theo dõi thị trường, không cần bạn phải lo lắng, máy móc thực hiện theo logic đã đặt ra. Ưu điểm cốt lõi của phương pháp này rõ ràng — hiệu quả cực cao, có thể bắt kịp cơ hội thị trường trong mili giây, và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc FOMO hoặc tham lam.

Vậy giao dịch thuật toán hoạt động cụ thể như thế nào? Quy trình thực ra không phức tạp. Đầu tiên bạn phải xác định chiến lược giao dịch, ví dụ như giảm giá 5% thì mua, tăng 5% thì bán. Sau đó biến logic này thành mã code, Python là ngôn ngữ rất phù hợp, cộng đồng thư viện cũng nhiều. Sau khi viết xong mã, bước cực kỳ quan trọng là thử nghiệm lại — dùng dữ liệu lịch sử để mô phỏng hiệu suất chiến lược của bạn, như vậy có thể phát hiện vấn đề trước khi giao dịch thực tế. Xác nhận không có vấn đề rồi, bạn có thể kết nối API của nền tảng giao dịch, để thuật toán tự động theo dõi thị trường, tự động đặt lệnh.

Các chiến lược giao dịch thuật toán phổ biến trên thị trường có vài loại. VWAP (Giá trung bình có trọng số theo khối lượng) là phân tán các lệnh lớn, cố gắng thực hiện theo giá trung bình có trọng số theo khối lượng giao dịch trên thị trường, như vậy giảm thiểu tác động tới thị trường. TWAP tương tự nhưng đơn giản hơn, là phân bổ đều trong một khoảng thời gian, không tính đến khối lượng giao dịch. Còn POV (Chiến lược theo phần trăm) điều chỉnh tốc độ thực hiện dựa trên phần trăm tổng khối lượng giao dịch của thị trường.

Thành thật mà nói, ưu điểm của giao dịch thuật toán thực sự hấp dẫn. Tự động hóa có nghĩa là không bị ảnh hưởng bởi sai sót của con người hoặc biến động cảm xúc, giúp không bỏ lỡ cơ hội hoặc đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng cũng đừng quá tin vào sự thần kỳ này. Hệ thống này đòi hỏi kỹ thuật rất cao, cần hiểu lập trình, hiểu thị trường tài chính, đối với nhiều trader thì mức độ yêu cầu không thấp. Hơn nữa, nếu hệ thống gặp sự cố — lỗi phần mềm, mất kết nối mạng, hỏng phần cứng — có thể gây thiệt hại nặng nề, rủi ro này là có thật.

Vì vậy, giao dịch thuật toán không phải là thần tiên, chỉ là một công cụ. Dùng tốt có thể nâng cao hiệu quả, giảm thiểu ảnh hưởng cảm xúc, dùng không tốt cũng có thể thua lỗ rất nhanh. Nếu bạn muốn đi sâu vào lĩnh vực này, có thể bắt đầu thử nghiệm với các chiến lược đơn giản, trên các nền tảng như Gate để xem các cặp giao dịch liên quan, từ từ tích lũy kinh nghiệm rồi nâng cao độ phức tạp.