Gần đây tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch nhầm lẫn về ý nghĩa thực sự của tỷ lệ thắng (winrate). Tôi nghĩ nên tìm hiểu kỹ hơn về chỉ số này, vì nó thực sự giúp hiểu rõ mức độ hoạt động hiệu quả của chiến lược của bạn.

Vậy, winrate — đơn giản là phần trăm các giao dịch có lợi nhuận trong tổng số các giao dịch của bạn. Công thức rất đơn giản: lấy số giao dịch thành công chia cho tổng số giao dịch rồi nhân 100. Vậy là xong.

Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể. Giả sử trong một tháng bạn thực hiện 50 giao dịch. Trong đó 30 giao dịch kết thúc có lợi nhuận, còn 20 giao dịch lỗ. Winrate của bạn sẽ chính xác là 60%. Nghe có vẻ khá ổn, đúng không? Nhưng ở đây có một điều cần lưu ý.

Nhiều người mới nghĩ rằng tỷ lệ thắng cao tự nhiên đồng nghĩa với lợi nhuận. Thực tế không phải vậy. Tôi đã thấy các nhà giao dịch có winrate 80% nhưng vẫn thua lỗ. Tại sao? Bởi vì họ bỏ qua kích thước của các khoản lỗ. Nếu winrate của bạn là 80%, nhưng mỗi lần thua lỗ gấp ba lần trung bình lợi nhuận, bạn sẽ lỗ. Ngược lại, winrate 50% có thể rất có lợi nếu các khoản thắng lớn gấp đôi các khoản thua.

Ở đây còn một chỉ số cực kỳ quan trọng nữa — tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận (risk to reward ratio). Đây là mức độ bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro để kiếm lợi. Ví dụ, bạn mạo hiểm 1 đô la để kiếm 2 đô la. Đó là tỷ lệ 1:2. Với mô hình này, ngay cả winrate 50% cũng có thể mang lại lợi nhuận dài hạn.

Làm thế nào để cải thiện winrate của bạn? Thứ nhất — duy trì nhật ký giao dịch và phân tích trung thực các sai lầm của mình. Thứ hai — giao dịch theo chiến lược rõ ràng, không để cảm xúc chi phối hay đưa ra quyết định theo cảm tính. Thứ ba — chỉ vào lệnh khi thấy rõ tín hiệu, chứ không phải ngẫu nhiên. Và thứ tư — từ chối các giao dịch mà rủi ro không xứng đáng với lợi nhuận tiềm năng.

Nếu bạn giao dịch trên các sàn lớn, winrate không tự động tính toán. Đây là chỉ số dựa trên kết quả thực tế của bạn. Để tính, hãy tải lịch sử các giao dịch của bạn từ phần lịch sử giao dịch, đánh dấu các giao dịch có lợi nhuận và các giao dịch lỗ, rồi áp dụng công thức.

Cuối cùng, winrate chỉ là một phần của bức tranh toàn cảnh. Để có lợi nhuận ổn định, nó cần đi kèm với quản lý vốn đúng đắn và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý. Bộ ba các chỉ số này cùng nhau cung cấp cái nhìn thực tế về khả năng tồn tại của hệ thống giao dịch của bạn. Nhân tiện, tại thời điểm viết bài, BTC đang giao dịch quanh mức 79.60K với mức giảm 1.30% trong 24 giờ — là thời điểm tốt để phân tích các vị thế của bạn và tính lại winrate.