Lễ tang toán học của lập trình viên các công ty lớn: hàng triệu tài sản trở về số 0, chỉ vì tôi cố gắng dùng logic để "kiếm lợi" điên cuồng!

Đừng có mà nói về logic mã, về mô hình thuật toán gì đó với tôi.

Trong giới tiền điện tử, cái trí tuệ tự hào của cậu, trước mặt những kẻ chủ lực không biết lý lẽ, thậm chí còn chẳng đủ để gọi là một dòng lỗi mã.

Hôm qua có một fan hâm mộ tìm tôi đi uống rượu, người đó hoàn toàn say khướt.

Cậu bạn này, chúng ta gọi là A Quang đi. Một cao thủ backend của một công ty lớn, thích logic, tự cao đến tận xương tủy.

Từ “Tình cờ” đến “Huyền thoại hàng tỷ”

Hành trình gia nhập giới tiền điện tử của A Quang nghe cứ như một câu chuyện hào hứng của nam chính.

Năm 2017, để thử nghiệm hiệu suất lưu trữ phân tán của công ty, cậu ấy tiện tay mua vài Ethereum làm vật thử nghiệm, xong rồi bỏ trong ví để đó cho bụi bặm. Ba năm sau, khi dọn dẹp ổ cứng cũ, phát hiện ra khóa riêng, đăng nhập vào thì sững sờ — lợi nhuận tăng gấp hàng chục lần, thẳng thắn mà nói, tài khoản của cậu ấy đã đủ để mua một căn nhà ở Bắc Kinh.

Cái lần trúng số này, chính là bắt đầu sự kiêu ngạo của cậu ấy.

Năm 2020, mùa hè DeFi, dựa vào lợi thế kỹ thuật, cậu ấy thức trắng đêm viết một bộ robot giao dịch mới (Bot). Trong khi các bạn còn đang thủ công click chuột để tranh giành, thì chương trình của cậu đã hoàn thành việc khai thác thanh khoản trong vòng mili giây.

Năm đó, như là nhặt tiền, cậu đã tích lũy được hàng chục triệu đầu tiên.

Thậm chí, cậu còn công khai chế nhạo các nhà đầu tư nhỏ lẻ theo dõi thị trường: “Thị trường tiền điện tử chỉ là một trò chơi toán học cấp thấp, chỉ cần logic đúng, thì đây chính là một chiếc máy rút tiền.”

“Chết” của mô hình toán học

Để theo đuổi “arbitrage tuyệt đối hợp lý”, A Quang đã nhốt mình nửa năm, phát triển một mô hình giao dịch tự động dựa trên độ biến động.

Cậu ấy tin chắc: chỉ cần dữ liệu backtest đủ nhiều, logic đủ chặt chẽ, thì thị trường chính là sân chơi của mình.

Cho đến khi sự kiện “thiên nga đen” xảy ra.

Đêm đó, thị trường bắt đầu rơi tự do không báo trước. Mô hình của A Quang phát hiện ra bất thường, nhưng logic cho rằng đó là “bán quá mức cực đoan, nhất định sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ”.

Mô hình bắt đầu thực thi “chỉ thị” của nó: tự động bổ sung vị thế, tự động tăng đòn bẩy.

A Quang nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh không can thiệp thủ công. Bởi vì anh tin vào logic, anh nghĩ “toán học không thể lừa dối”.

Nhưng anh quên mất, giới chủ lực trong thị trường tiền điện tử, chuyên đi tiêu diệt những “quái vật logic” này.

Đêm đó, một chiếc “kim châm chết chóc” xuyên qua màn hình, đâm thủng mọi phòng thủ tâm lý của mọi người. Mô hình trong cơn cuồng loạn đối phó, nhưng thanh khoản đã cạn kiệt.

Vị thế nhẹ 1.5 lần, trước một chiếc kim châm cực đoan, thậm chí không kịp phản ứng.

“Bụp” một tiếng, đó là tiếng trái tim A Quang tan vỡ, cũng là tiếng tài sản hàng tỷ biến mất không còn gì.

C mô hình độ biến động mà anh tự hào, trước mặt những con người điên cuồng, trở thành một tấm vé một chiều dẫn xuống địa ngục.

Từ hàng tỷ đến “Tư vấn nghề nghiệp”

Hiện tại, A Quang đã trở lại làm tư vấn kỹ thuật trong công ty.

Tiền tiết kiệm đã hết, lợi nhuận từ các vị thế đã mất sạch, duy nhất an ủi là còn vài chục “bánh mì” mà ngày xưa không nỡ bán.

Anh ấy nói với tôi trong bàn nhậu một câu, tôi hy vọng các bạn đều có thể khắc ghi trong đầu:

“Đừng bao giờ cố gắng dùng logic để arbitrage điên cuồng. Khi xác suất có lợi cho mình, hãy giữ vị thế lớn, còn khi không hiểu rõ, thì giữ trống là trí tuệ tối cao.”

Bạn nghĩ rằng bạn đang viết mã để làm giàu?

Không, bạn đang viết “chiến lược thu hoạch” cho các chủ lực.

Nhớ câu nói của người viết blog:

Thị trường này không cần anh hùng, chỉ cần người sống sót. Sống lâu mới là cách làm giàu duy nhất.

Nếu bạn vẫn không phục, cứ cố lấy số vốn của mình để thử thách máy thu hoạch của chủ lực, thì tôi chỉ chúc bạn khi tin nhắn “bị cháy tài khoản” gửi đến, bạn vẫn còn có thể ngủ ngon.