Fidelity gần đây đã công bố một bộ dữ liệu khá thú vị, tôi đã xem qua phân tích của họ về danh mục đầu tư truyền thống. Cấu hình cổ điển 60/40 (60% cổ phiếu và 40% trái phiếu) trong mười năm qua có lợi nhuận hàng năm khoảng 9.4%. Nhưng nếu chỉ thêm 3% Bitcoin, lợi nhuận có thể tăng lên đến 14.6%, mức tăng này khá rõ ràng.

Dữ liệu của Fidelity cho thấy, sau khi thêm Bitcoin, thực sự sẽ mang lại một số thay đổi. Độ biến động hàng năm từ 10.26% tăng lên 12.04%, tỷ lệ Sharpe thậm chí từ 0.72 nâng lên 1.01, tức là hiệu suất điều chỉnh rủi ro thực sự đã tốt hơn. Mức sụt giảm lớn nhất từ 20.64% mở rộng thành 21.79%, mức tăng không quá lớn. Có vẻ như ý của Fidelity là, phân bổ hợp lý Bitcoin có thể cải thiện hiệu suất tổng thể của danh mục đầu tư.

Nếu dám hơn một chút, tăng tỷ lệ Bitcoin lên 10%, lợi nhuận hàng năm có thể đạt 24.09%, nhưng độ biến động cũng sẽ nhảy lên 18.41%, mức sụt giảm lớn nhất mở rộng thành 26.72%. Đây chính là kiểu rủi ro cao, lợi nhuận cao điển hình. Fidelity, với tư cách là gã khổng lồ tài chính truyền thống, có thể đưa ra phân tích dữ liệu như vậy, phần nào cho thấy các tổ chức chính thống đang thay đổi quan điểm về vai trò của Bitcoin trong danh mục đầu tư.