Đã suy nghĩ về điều này rất nhiều gần đây - có một khung làm việc gọi là quy tắc 3-5-7 thực sự đã thay đổi cách tôi tiếp cận kích thước vị thế và quản lý rủi ro. Không nói nó là cách mạng, nhưng nó cắt qua tất cả các nhiễu loạn khi bạn quyết định bao nhiêu rủi ro trên một giao dịch.

Vì vậy, đây là thỏa thuận: quy tắc 3-5-7 về cơ bản là ba phần trăm đơn giản hoạt động cùng nhau. Rủi ro không quá 3% vốn của bạn trên bất kỳ giao dịch nào. Giữ tổng mức phơi nhiễm của bạn trên tất cả các vị thế mở ở mức tối đa 5%. Mục tiêu lợi nhuận khoảng 7% mỗi giao dịch. Chỉ vậy thôi. Đơn giản, nhưng nó bắt buộc kỷ luật khi thị trường trở nên hỗn loạn.

Phần 3% - đó là giới hạn rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn. Giả sử bạn có 200k trong tài khoản. Bạn đang rủi ro tối đa 6k trên bất kỳ giao dịch nào. Điều này được tính từ điểm vào đến điểm dừng lỗ, nhân với kích thước vị thế. Lý do điều này quan trọng là nó giúp bạn tránh bị phá sản bởi một giao dịch xấu. Ngay cả trong crypto nơi mọi thứ di chuyển nhanh, giới hạn 3% đó giữ bạn trong trò chơi đủ lâu để thực sự kiếm tiền theo thời gian.

Quy tắc phơi nhiễm 5% là nơi hầu hết các nhà giao dịch mắc sai lầm. Bạn có thể nghĩ "được rồi, tôi đã rủi ro 2% trên giao dịch này và 2% trên giao dịch kia, tôi ổn." Nhưng rồi bạn thêm một vị thế thứ ba và đột nhiên tổng phơi nhiễm của bạn là 6%. Đó là lúc các biến động liên quan có thể phá hỏng bạn. Giới hạn 5% buộc bạn phải thực sự suy nghĩ về số lượng vị thế bạn đang mang cùng lúc. Nó giống như một phanh tay của danh mục đầu tư.

Sau đó là mục tiêu 7%. Nếu bạn đang rủi ro 3% để kiếm 7%, đó là tỷ lệ thưởng/rủi ro vững chắc. Ngay cả khi bạn đúng chỉ 50% thời gian, toán học vẫn có lợi cho bạn. Người chiến thắng lớn hơn người thua. Qua nhiều giao dịch, điều đó tích tụ.

Hãy để tôi đi qua một ví dụ thực tế. Bạn có 200k. Rủi ro tối đa mỗi giao dịch là 6k. Giới hạn phơi nhiễm tổng cộng là 10k. Mục tiêu lợi nhuận là 14k. Nếu bạn chỉ chạy một vị thế, bạn rủi ro 6k với mục tiêu gần 14k. Phơi nhiễm vẫn nằm trong giới hạn. Nếu bạn muốn hai giao dịch cùng lúc, mỗi cái cần rủi ro khoảng 2-3k để giữ dưới mái vòm 5%.

Việc thực hiện điều này không khó. Sử dụng máy tính kích thước vị thế - hầu hết các nhà môi giới đều có. Đặt điểm dừng lỗ trước dựa trên các mức kỹ thuật và độ biến động, sau đó tính kích thước vị thế ngược lại từ đó. Trước khi vào một giao dịch mới, kiểm tra phơi nhiễm hiện tại của bạn. Nếu đã ở mức 4%, một giao dịch 2% sẽ đưa bạn lên 6% - quá gần. Chờ hoặc giảm kích thước.

Một điều mọi người không nói đủ: quy tắc 3-5-7 thích nghi. Trong các kỳ báo cáo lợi nhuận hoặc các sự kiện kinh tế lớn, tôi sẽ giảm rủi ro xuống còn 2% vì độ biến động không thể dự đoán. Trong các xu hướng mạnh, tôi có thể đẩy mục tiêu lên 10% thay vì 7%. Trong các phiên yên tĩnh, tôi có thể thắt chặt phơi nhiễm xuống còn 3% chỉ để thận trọng hơn. Các phần trăm là hướng dẫn, không phải tôn giáo.

Những sai lầm phổ biến tôi đã thấy: mọi người tính toán rủi ro sai và cuối cùng rủi ro 5% mà không nhận ra. Hoặc họ mở quá nhiều vị thế nhỏ mà cộng lại vượt quá giới hạn 5%. Hoặc họ đặt mục tiêu 7% trong thị trường lình xình nơi điều đó không thực tế. Công cụ chỉ hoạt động nếu bạn thực sự sử dụng nó nhất quán.

Kết hợp quy tắc 3-5-7 với các trình quét độ biến động và nhật ký giao dịch làm cho nó còn sắc nét hơn. Bạn bắt đầu thấy các mẫu trong các thị trường, khung thời gian và thiết lập thực sự đạt mục tiêu 7%. Bạn có thể backtest. Bạn có thể theo dõi tỷ lệ thắng và xem toán học có thực sự phù hợp với phong cách của bạn không.

Điều quan trọng nhất: quy tắc 3-5-7 là một trong những khung làm việc hiếm hoi đủ đơn giản để nhớ nhưng đủ cứng để giữ bạn kỷ luật khi cảm xúc lên cao. Nếu bạn nghiêm túc về giao dịch nhất quán trên crypto, cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai, dành thời gian để thực hiện điều này đúng cách là xứng đáng.