Gần đây có bạn hỏi tôi tại sao chiến lược trung bình động của họ luôn thất bại, sau khi trò chuyện mới phát hiện vấn đề không nằm ở chính trung bình động, mà là họ chưa hiểu rõ về tham số MA. Thật lòng mà nói, chi tiết này quyết định xem giao dịch của bạn có thể thực sự kiếm tiền hay không.

Logic cốt lõi của trung bình động thực ra rất đơn giản, đó là làm m smoothing dữ liệu giá hỗn độn. Nhưng trong quá trình này, yếu tố then chốt chính là lựa chọn tham số, tức là bạn cần xem trung bình giá của bao nhiêu cây nến K. 5MA đại diện cho trung bình giá đóng cửa của 5 cây nến trước đó, 20MA là 20 cây, tham số quyết định độ nhạy của trung bình động với biến động giá.

Tôi nhận thấy nhiều người mắc lỗi đầu tiên chính là đặt tham số quá nhỏ hoặc quá lớn. Các tham số ngắn hạn như 5MA, 10MA thực sự phản ứng nhanh, có thể bắt kịp biến động ngắn hạn, phù hợp với nhà giao dịch ngắn hạn. Nhưng đổi lại, tín hiệu giả nhiều, bạn sẽ thấy các giao cắt vàng và giao cắt tử thần xuất hiện thường xuyên, cuối cùng phần lớn đều là tín hiệu giả. Ngược lại, các tham số dài hạn như 100MA, 200MA dù tín hiệu đáng tin cậy hơn, nhưng độ trễ quá cao, phản ứng chậm, đến khi bạn nhận ra cơ hội đã qua rồi.

Phương án tôi đề xuất cho thiết lập tham số MA là dựa trên phong cách giao dịch của bạn. Nếu bạn là trader trong ngày, ngắn hạn, thì 5MA phối hợp với 20MA là đủ, độ nhạy cao, có thể nhanh chóng bắt kịp đảo chiều. Tôi đã từng thử dùng biểu đồ 30 phút của Bitcoin để kiểm tra lại, tổ hợp này thực sự có thể bắt nhiều cơ hội ngắn hạn, mặc dù trong khung đỏ cũng có khá nhiều nhiễu.

Nếu bạn thiên về giao dịch swing, tôi đề nghị điều chỉnh thành 20MA phối hợp với 60MA, đồng thời kéo khung thời gian lên 4 giờ hoặc daily. Như vậy vừa có thể lọc bỏ các biến động nhỏ hàng ngày, vừa không bỏ lỡ xu hướng thực sự. Tôi đã xem biểu đồ 4 giờ của Bitcoin, tổ hợp tham số này xuất hiện các tín hiệu giao cắt vàng và tử thần đều là tín hiệu hữu ích, tín hiệu giả giảm rõ rệt.

Nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, thì 200MA chính là “đường sống”. Giá phá vỡ 200MA thường báo hiệu bắt đầu thị trường bò, giảm dưới mức này dự báo thị trường gấu sắp tới. Đường này tôi thường dùng để xác định xu hướng chính.

Còn một điểm nhiều người bỏ qua là: trong các khung thời gian khác nhau, tham số MA nên có sự khác biệt. Trong daily, phổ biến nhất là dùng 5, 10MA cho ngắn hạn, 20, 60MA cho trung hạn, 120, 200MA cho dài hạn. Trong weekly, vì mỗi cây nến đại diện một tuần, nên tham số dài hơn nữa. Trong monthly, càng dài hơn nữa, thường chỉ dùng các MA dài hạn như 6MA, 12MA, 24MA.

Ngoài ra, một sai lầm dễ mắc là sao chép tham số của người khác. Thị trường crypto hoạt động 24/7, cùng một 20MA trong thị trường coin có thể chỉ kéo dài 3 tuần, còn trong thị trường chứng khoán là một tháng. Áp dụng cùng một bộ tham số cho các thị trường khác nhau sẽ cho hiệu quả rất khác biệt.

Tổ hợp nhiều đường trung bình động cũng là một kỹ thuật. Hai MA là đơn giản nhất, MA ngắn cắt lên MA dài gọi là giao cắt vàng, báo hiệu xu hướng tăng, ngược lại là giao cắt tử thần, báo hiệu xu hướng giảm. Để tăng độ chính xác, có thể thêm 3 hoặc 4 đường MA, ví dụ như 5, 20, 60MA, nếu các MA này xếp theo thứ tự từ dưới lên trên đều hướng lên, thể hiện thị trường mạnh mẽ trong xu hướng tăng, ngược lại là xu hướng giảm. Nhưng chú ý đừng mở quá nhiều MA, thường 2 đến 4 đường là tối đa, nếu nhiều quá sẽ gây rối loạn trong phân tích.

Về việc thiết lập tham số MA, tôi còn muốn bổ sung một điểm: môi trường thị trường luôn thay đổi, tham số cũng cần điều chỉnh phù hợp. Trong thị trường tăng giá, các MA ngắn hạn có thể hoạt động tốt, nhưng khi thị trường đi ngang hoặc sideway, các đường này dễ xuyên nhau liên tục. Thói quen của tôi là mỗi quý hoặc nửa năm sẽ xem lại hiệu quả của các tham số, xem có còn phù hợp hay không, cần điều chỉnh gì không.

Nói tóm lại, không có tham số MA nào là tuyệt đối tốt nhất, tất cả đều phụ thuộc vào phong cách giao dịch và môi trường thị trường của bạn. Nhà giao dịch ngắn hạn cần phản ứng nhanh, swing trader cần độ chính xác cao, nhà đầu tư dài hạn thì không quá chú trọng tốc độ. Tìm ra tham số phù hợp với mình rồi liên tục thử nghiệm, tối ưu hóa, đó mới là cách dùng đúng đắn. Đừng mù quáng sao chép tham số của người khác, vì như vậy chỉ khiến bạn thiệt thòi.