Những ngày gần đây lại thấy có người lấy “dữ liệu trên chuỗi” làm dữ liệu thị trường tức thì, tôi muốn phun một chút nước lạnh: những gì bạn thấy trên chuỗi thực ra là “phiên bản” do các nút/RPC/nhà lập chỉ mục cung cấp cho bạn, chúng đồng bộ chậm hơn một chút, cache một chút, thậm chí tổ chức lại chưa xử lý tốt, bạn sẽ cảm thấy vốn đột nhiên biến mất hoặc xuất hiện đột ngột… Nói trắng ra thì thông tin cũng có thể đến muộn.

Gần đây, RWA, lợi suất trái phiếu Mỹ và các sản phẩm lợi nhuận trên chuỗi được so sánh cùng nhau, tranh luận rất sôi nổi, nhưng tôi lo hơn là: nguồn dữ liệu bạn dùng để đánh giá “dòng chảy vốn vào ra” có thực sự ổn định không, đừng lấy độ trễ làm xu hướng. Dù sao tôi hiện tại đã điều chỉnh mục tiêu nhỏ lại: chỉ tập trung vào một vài địa chỉ cố định và dòng ròng của các sàn giao dịch lớn, chậm một chút cũng không sao, ngược lại còn giúp tôi kiên trì hơn.