Gần đây khi sắp xếp lại kiến thức giao dịch, tôi phát hiện ra một hiện tượng thú vị — đằng sau nhiều nhà giao dịch thành công đều có một hệ thống giao dịch đã được chứng minh hỗ trợ quyết định của họ. Không dựa vào trực giác, cũng không dựa vào may rủi, mà là một hệ thống có logic, có quy tắc.

Hôm nay muốn chia sẻ với mọi người về tám hệ thống giao dịch kinh điển đã lưu truyền lâu dài trong giới, được vô số cao thủ xác thực qua nhiều lần. Những hệ thống này phần lớn xuất phát từ các tác phẩm của những nhà giao dịch huyền thoại, thậm chí các nhà điều hành hàng đầu của phố Wall hiện vẫn còn sử dụng chúng.

Đầu tiên nói về hệ thống giao dịch rùa nổi tiếng nhất. Năm 1983, nhà đầu cơ huyền thoại Richard Dennis đã thực hiện một thử nghiệm táo bạo — ông tuyển 13 người, dạy họ giao dịch từ con số không. Kết quả thế nào? Những “rùa” này trong bốn năm tiếp theo đã tạo ra thành tích trung bình cộng lợi nhuận hàng năm lên tới 80%. Thử nghiệm này chứng minh một điều: hệ thống giao dịch có thể biến những người không có kinh nghiệm thành nhà giao dịch xuất sắc. Logic cốt lõi của hệ thống rùa rất đơn giản, đó là khi giá phá vỡ đỉnh cao của 20 chu kỳ giao dịch thì vào lệnh, giảm xuống dưới đáy của 10 chu kỳ giao dịch thì thoát lệnh. Sau này có hai hệ thống phát sinh dựa trên nguyên tắc này, một phiên bản ngắn hạn dựa trên phá vỡ 20 ngày, một phiên bản dài hạn dựa trên phá vỡ 50 ngày, mỗi cái đều có công dụng riêng.

Tiếp theo là hệ thống giao dịch gap của Larry Williams. Ông là người sáng lập chỉ số Williams, cũng là một huyền thoại trong giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ. Ông có thành tích nổi tiếng — trong 12 tháng đã biến 10.000 USD thành 1,1 triệu USD. Hệ thống gap của ông thực chất là đo phản ứng tâm lý của thị trường, bắt lấy những biến động giá do hoảng loạn quá mức hoặc lạc quan thái quá gây ra.

Hệ thống giao dịch theo vùng giá của TD do Tom DeMark sáng tạo ra. Ông từng là cố vấn của Soros, tập đoàn Morgan. Ông cho rằng điều quan trọng không phải là quá mua quá bán, mà là thời gian thị trường duy trì trạng thái cực đoan. Chỉ số TD DeMarker của ông liên kết tất cả các biến động giá với các mức cung cầu cụ thể, dùng mô hình toán để lượng hóa áp lực mua bán.

Hệ thống giao dịch dựa trên biến động do Lawrence McMillan đề xuất, là chuyên gia về giao dịch quyền chọn. Hệ thống của ông bắt lấy sự thay đổi của biên độ biến động — khi độ biến động lịch sử thể hiện xu hướng giảm, biên độ ngày càng hẹp lại, thường báo hiệu bình yên trước bão, có thể sắp có một xu hướng lớn.

Hệ thống giao dịch dao động của Martin Pring theo một triết lý đơn giản: “Khổ tận cam lai”. Khi giá ở vị trí cực đoan, đảo chiều thường không xa. Hệ thống này còn có thể kết hợp với dao động khối lượng giao dịch, hiệu quả sẽ tốt hơn.

Hệ thống chỉ số dao động biến thể của Constance Brown, về bản chất là xử lý mượt ba lần chỉ số RSI, qua nhiều lớp lọc để xác nhận tín hiệu.

Hệ thống giao dịch cá heo nhấn mạnh theo xu hướng và đặt lệnh phía bên phải. Nó dùng đường trung bình động và MACD để xác định xu hướng chính, sau đó dùng chỉ số KD để chính xác vào ra. Hệ thống này đặc biệt chú trọng vào việc phù hợp khung thời gian — xác định xu hướng, vào ra đều thực hiện trên các chu kỳ thời gian khác nhau.

Cuối cùng là quy tắc 123 của Victor Sperandeo. Ông được gọi là “Người kết thúc phố Wall”, từng tạo ra kỷ lục lợi nhuận liên tiếp 12 năm trong đầu tư. Ông đơn giản hóa việc nhận diện xu hướng phức tạp thành ba điều kiện: vượt qua đường xu hướng, không còn đỉnh cao/đáy thấp mới, giá vượt qua điểm quan trọng trước đó theo chiều tăng hoặc giảm. Đơn giản mà hiệu quả, nhưng điểm vào lệnh có thể chậm hơn. Sau này ông còn đề xuất quy tắc 2B để đối phó với các cú phá vỡ giả.

Tám hệ thống giao dịch này mỗi cái đều có logic và phù hợp với các tình huống khác nhau. Có người thích theo xu hướng, có người thích bắt đáy bán đỉnh. Nhưng dù hệ thống nào đi nữa, cốt lõi đều giống nhau — dùng quy tắc thay thế cảm xúc, dùng dữ liệu thay thế trực giác. Đó chính là lý do vì sao các hệ thống này có thể tồn tại lâu dài trên thị trường, được truyền lại qua nhiều thế hệ nhà giao dịch. Nếu bạn vẫn còn dựa vào cảm giác để giao dịch, thử nghiên cứu những hệ thống đã được chứng minh này xem, biết đâu sẽ mang lại cho bạn những gợi mở mới cho quá trình giao dịch.