Phần mềm Backtest miễn phí nào tốt nhất và cách sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất năm 2025

Sự phát triển của một hệ thống giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận liên tục đòi hỏi phải thử nghiệm có hệ thống và nghiêm túc. Sử dụng dữ liệu giá lịch sử. (Dữ liệu lịch sử) Để xem liệu hệ thống được tạo ra có thể sinh lời hay không. Đây là lý do tại sao backtesting đã trở thành một bước quan trọng mà các nhà giao dịch kỹ thuật không nên bỏ qua. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá cách thực hiện backtest Forex và so sánh các công cụ có sẵn miễn phí.

Kiểm tra lại ngoại hối là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Kiểm tra lại ngoại hối là quá trình kiểm tra chiến lược giao dịch hoặc hệ thống giao dịch trên dữ liệu giá đã xảy ra trong quá khứ để thu thập các con số và số liệu thống kê cho bạn biết hệ thống đang hoạt động như thế nào. Ý tưởng cơ bản là nếu một hệ thống giao dịch có thể hoạt động tốt với dữ liệu lịch sử, thì có khả năng nó cũng sẽ được sử dụng trên thị trường thực trong tương lai.

Quy trình kiểm tra lại bao gồm:

• Xác định chiến lược và điều kiện ra vào
• Chọn khoảng thời gian bạn muốn kiểm tra và nội dung. (Ví dụ: EURUSD)
• Đưa dữ liệu trong quá khứ vào hệ thống của bạn
• Thu thập kết quả và phân tích chúng.
• Cải thiện hệ thống dựa trên kết quả.
• Đăng ký và theo dõi rủi ro

Cách bắt đầu thực hiện kiểm tra lại Forex

Một hệ thống giao dịch tốt phải nêu rõ:

• Tài sản giao dịch: ví dụ: EURUSD
• Thời gian (Khung thời gian): ví dụ: hàng ngày hoặc 5 phút.
• Điều kiện nhập cảnh: Ví dụ: SMA.(5) Cắt SMA(20) Xem thêm
• Điều kiện cấp: ví dụ: lỗ -20% hoặc tín hiệu bán từ hệ thống.

Bằng cách thiết lập các điều kiện thường xuyên. Hệ thống của bạn sẽ có thể kiểm tra lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác. Nó không giống như thử nghiệm với kinh nghiệm chỉ nhìn vào giá cả.

Các công cụ kiểm tra lại có sẵn miễn phí

Tùy chọn 1: Excel và Google Trang tính

Excel và Google Sheet là những chương trình kiểm tra lại miễn phí thuận tiện cho người mới bắt đầu vì chúng có thể sử dụng các chức năng cơ bản để tạo điều kiện mà không cần viết mã.

Các bước sử dụng:

• Tải dữ liệu giá vào bảng tính
• Tạo cột cho SMA(5) và SMA.(20) Sử dụng công thức AVERAGE
• Thêm điều kiện vào Cột E với =IF(C21-D21>0, 1,0) Để kiểm tra xem SMA(5) > SMA(20)
• Tạo tín hiệu vào/thoát trong cột F với =IFS.(E22-E23=0, "giữ", E22-E23=1, "-1", E22-E23=-1, "1")
• Tính lãi/lỗ ở cột G bằng cách sử dụng giá đóng cửa và tín hiệu.

Ưu điểm: Không cần lập trình Có sẵn cho cả Mac và Windows

Hạn chế: Chỉ thích hợp cho dữ liệu mẫu, có thể chậm với dữ liệu phút. (Phút) với khối lượng lớn.

Tùy chọn 2: Trình kiểm tra chiến lược TradingView

TradingView cung cấp một công cụ kiểm tra lại tích hợp có tên là Strategy Tester, cung cấp một loạt các chiến lược mẫu để thử. Chương trình kiểm tra lại miễn phí này cho phép bạn kiểm tra mà không cần phải tự viết các điều kiện.

Ví dụ về việc sử dụng chiến lược BarUpDn:

• Mua khi nến hiện tại có màu xanh lá cây. (Đóng > mở) và Mở > Đóng của thanh trước đó.
• Bán khi nến hiện tại có màu đỏ. (Đóng < Open) và Mở < Close ของแท่งก่อนหน้า

Khi được kiểm tra so với mức hàng ngày của EURUSD, sử dụng dữ liệu 1 năm qua, kết quả là:

• Lãi/Lỗ: -0,94% (Lỗ $9,447.20)
• Số lượng giao dịch: 45 lần
• Tỷ lệ thắng: 35,56% (Lợi nhuận gấp 16 lần từ 45 lần)
• Lỗ tối đa: $41,212,96 hoặc 4,12%
• Hệ số lợi nhuận: 0,807 (Thua lỗ nhiều hơn lãi)

Mặc dù chiến lược này có tác động tiêu cực vào lúc này, nhưng các nhà giao dịch có thể điều chỉnh các điều kiện hoặc thử nó trên các tài sản khác.

Ưu điểm: Dễ sử dụng Có rất nhiều chiến lược ví dụ. Xem kết quả ngay lập tức

Hạn chế: Phiên bản miễn phí chứa dữ liệu hạn chế.

Các chỉ số cần chú ý khi kiểm tra lại

Khi quá trình kiểm tra lại hoàn tất. Bạn nên chú ý đến các số liệu sau:

Lợi nhuận tích lũy (Lợi nhuận tích lũy) Con số này cho bạn biết tổng số tiền lãi hoặc lỗ mà hệ thống của bạn đã thực hiện trong thời gian thử nghiệm. Nó nên được tính theo tỷ lệ phần trăm mỗi năm để có thể so sánh với các tài sản khác.

Biến động lợi suất Một hệ thống tốt sẽ luôn mang lại lợi nhuận. Nó không giảm và tăng mạnh. Nếu có sự biến động cao, hệ thống có thể không ổn định.

Tỷ lệ sắc nét Tính từ: Trả về ÷ Độ lệch chuẩn Giá trị càng cao, phần thưởng càng cao nhưng rủi ro càng thấp. Đây là một dấu hiệu tốt.

Mức sụt giảm tối đa (Tổn thất tối đa) chỉ ra rằng trong trường hợp xấu nhất, Bạn sẽ mất bao nhiêu vốn? Một hệ thống tốt nên có giá trị này dưới 20%.

Kiểm tra ngược so với Kiểm tra thực tế (Kiểm tra chuyển tiếp)

Backtesting sử dụng dữ liệu lịch sử, có ưu điểm là có thể kiểm tra nhanh chóng, nhưng hạn chế là quá khứ không phải lúc nào cũng phản ánh tương lai.

Kiểm tra chuyển tiếp (Tài khoản demo hoặc số tiền nhỏ) Nó cho phép bạn kiểm tra hệ thống dựa trên dữ liệu thực hiện đang xảy ra, đây là một bước cần được thực hiện trước khi mạo hiểm với tiền thật.

Cách tốt nhất để làm điều này là:

• Backtest để lọc ý tưởng
• Thử nghiệm chuyển tiếp bằng tài khoản demo để kiểm tra
• Khi bạn tự tin, hãy tiết lộ rằng đó là thị trường thực.

Tóm tắt ngắn gọn

Kiểm tra lại ngoại hối là một công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch hình dung khả năng của hệ thống trước khi mạo hiểm với tiền thật. Các chương trình kiểm tra lại miễn phí như Excel, Google Trang tính và TradingView có hiệu quả cho người mới bắt đầu đến trung cấp.

Một bước quan trọng là thiết lập các điều kiện rõ ràng. Phân tích các con số cẩn thận và đừng quên kiểm tra thực tế trên tài khoản demo trước khi tiết lộ ra thị trường. Với sự kiên nhẫn và cải tiến liên tục. Một hệ thống giao dịch tốt sẽ dần dần Tiết lộ danh tính của nó cho bạn.