Tỷ lệ thắng trong giao dịch: tại sao tỷ lệ thắng cao không phải là đảm bảo lợi nhuận

Что là win rate và tại sao nó cần thiết cho nhà giao dịch? Đáp án đơn giản: đó là tỷ lệ thành công của các giao dịch trong tổng số các hoạt động đã thực hiện. Nếu bạn đã đóng 10 giao dịch, và 7 trong số đó mang lại lợi nhuận, thì win rate của bạn là 70%.

Nhìn qua, nghe có vẻ đơn giản. Chia số lượng các vị thế thắng cho tổng số các giao dịch, nhân với 100 — và xong. Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện.

Winrate — không phải là yếu tố chính

Ở đây chứa đựng sai lầm chính của các nhà giao dịch mới bắt đầu. Họ nghĩ rằng, winrate càng cao, họ càng kiếm được nhiều tiền. Trên thực tế, còn có một chỉ số khác — tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận.

Hãy tưởng tượng kịch bản: nhà giao dịch đã đóng 20 giao dịch. Trong đó, 15 giao dịch có lợi nhuận, 5 giao dịch lỗ. Win rate ấn tượng — 75%. Nhưng nếu 5 vị thế thua lỗ đó có giá trị gấp ba lần lợi nhuận trung bình, thì tổng số dư cuối cùng sẽ là âm.

Đó là lý do tại sao quan trọng không chỉ nhìn vào winrate, mà còn phải xem xét tỷ lệ giữa kích thước các giao dịch có lợi nhuận và thua lỗ.

Nó trông như thế nào trong thực tế

Lấy ví dụ một nhà giao dịch có win rate 60%: trong 20 giao dịch, 12 giao dịch có lợi nhuận, 8 giao dịch thua lỗ. Nếu lợi nhuận trung bình mỗi lần thắng là 100 đô la, còn thua lỗ trung bình là 150 đô la, kết quả cuối cùng sẽ gần như bằng 0 (1200 — 1200 = 0).

Một ví dụ khác: win rate chỉ 40%, nhưng 8 trong số 20 giao dịch thắng mang lại 500 đô la mỗi cái, còn 12 giao dịch thua lỗ chỉ mất 100 đô la mỗi cái. Kết quả: +1600 đô la.

Cách sử dụng winrate đúng cách

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm trước tiên nghiên cứu thống kê của mình, rồi điều chỉnh chiến lược phù hợp với phong cách cá nhân.

Nếu bạn có win rate cao (trên 70%), nghĩa là bạn thường đoán đúng hướng đi, nhưng quan trọng là không để thua lỗ lớn tích tụ. Stop-loss cần ngắn hơn take-profit.

Nếu win rate thấp (dưới 50%), thì mỗi giao dịch thắng phải bù đắp cho nhiều giao dịch thua lỗ hơn. Tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận hoạt động có lợi cho bạn — một lợi nhuận lớn có thể bù đắp cho ba khoản lỗ nhỏ.

Kết luận chính

Winrate là chỉ số hữu ích, nhưng chỉ khi đi kèm với phân tích kích thước các vị thế có lợi nhuận và thua lỗ. Đừng để bị mê hoặc bởi những con số phần trăm đẹp mắt. Hãy nhìn vào số tiền thực tế: bạn đã kiếm được bao nhiêu và mất bao nhiêu. Chỉ khi đó, bạn mới hiểu được chiến lược của mình có hiệu quả hay không.