Là một cựu chiến binh tiền điện tử với 8 năm kinh nghiệm giao dịch, tôi không thể không cảm thán rằng các chiến lược giao dịch định lượng có thể tồn tại lâu dài trên thị trường thực sự rất hiếm. Nhìn vào thị trường hiện tại, giao dịch định lượng thường phải đối mặt với hai cực đoan: hoặc quy mô giao dịch quá lớn, hoặc sau khi trải qua một lần biến động lớn thì sụp đổ.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược định lượng đều được định sẵn để thất bại. Một hệ thống định lượng mà tôi đang sử dụng đã chịu được thử thách trong tình hình cực đoan vào tháng 4 năm nay, ngay cả khi đối mặt với biến động lên đến 100% trong một ngày, vẫn có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.

Điều này khiến tôi nhận ra rằng, thành công hay thất bại của giao dịch định lượng chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng của chiến lược giao dịch. Một chiến lược xuất sắc không chỉ có thể thể hiện tốt trong điều kiện thị trường thông thường, mà còn có thể cho thấy giá trị thực sự của mình trong những tình huống cực đoan. Thứ hai, khả năng quản lý rủi ro cũng rất quan trọng. Dù chiến lược có xuất sắc đến đâu, nếu không thể duy trì sự ổn định trong môi trường rủi ro cao, cuối cùng cũng khó tránh khỏi số phận thất bại.

Do đó, đối với những nhà đầu tư có ý định tham gia giao dịch định lượng, trọng tâm nên được đặt vào việc phát triển các chiến lược giao dịch vững chắc, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro hoàn thiện. Chỉ như vậy, mới có thể đứng vững trong thị trường biến động nhanh chóng. Dù sao đi nữa, nếu không có chiến lược giao dịch xuất sắc làm nền tảng, thì bất kỳ công cụ định lượng tiên tiến nào cũng chỉ là lâu đài trên mây.