Có một số bạn khi giao dịch định lượng rất thích xem tỷ lệ thắng, 10 đơn thì có 8 đơn đều có lãi, cảm thấy rất tuyệt vời. Hy vọng mọi người hãy sáng suốt, đừng mù quáng vị thế nặng vào hố.

Một phương pháp rất đơn giản để xác định liệu chiến lược định lượng của bạn có xuất sắc hay không.
Chọn chiến lược, kết quả kiểm tra lại và đưa vào công thức giá trị kỳ vọng, giá trị kỳ vọng = lợi nhuận * tỷ lệ thắng - tỷ lệ thua * thua.

Khi số mẫu đủ cao, giá trị này càng cao có nghĩa là về lâu dài, lợi nhuận của bạn càng nhiều, nếu là số âm, xác suất thua lỗ là 100%.

Bất kỳ giao dịch nào cũng là kết quả của xác suất và trò chơi, tất cả các giao dịch đều là mối quan hệ giữa tỷ lệ thắng cân bằng, lợi nhuận và thua lỗ, tìm ra giá trị tối ưu.

Ví dụ: Chiến lược 1: Tỷ lệ thắng 80%, Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro 1:4;
Chiến lược 2: Tỷ lệ thắng 60%, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro 1:1, chiến lược 3: Tỷ lệ thắng 40%, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro 2:1.
Mọi người chọn lựa gì?
Trong hình dưới đây, số lượng đã đóng vị thế là 100% tỷ lệ thắng, nhưng tài khoản lại dự kiến thua lỗ khổng lồ.
#BTC
#量化交易