Optiver Ready Trader Go là một cuộc thi giao dịch thuật toán dành cho sinh viên đại học. Tìm hiểu về các yêu cầu đủ điều kiện tham gia, chiến lược giao dịch, quy tắc của sàn giao dịch, các vòng loại, cách chấm điểm hiệu suất và giải thưởng trong các mùa trước.
Optiver Ready Trader Go là một cuộc thi giao dịch thuật toán dành cho sinh viên đại học, do công ty tạo lập thị trường Optiver tổ chức. Thí sinh tạo ra các thuật toán giao dịch tự động hoạt động trên một sàn giao dịch mô phỏng, nhằm tối đa hóa lợi nhuận đồng thời tuân thủ các quy tắc giao dịch. Tài liệu này trình bày các điều kiện tham gia, yêu cầu lập trình, các vòng thi sơ loại và giải thưởng dành cho sinh viên quan tâm đến giao dịch định lượng.
Các điểm chính
-
Optiver Ready Trader Go cho phép sinh viên đại học đủ điều kiện tham gia cá nhân hoặc theo đội.
-
Cuộc thi năm 2023 hỗ trợ Python 3.11 và C++17 để phát triển thuật toán.
-
Thí sinh giao dịch các hợp đồng tương lai và ETF mô phỏng, cạnh tranh với tối đa bảy thuật toán khác.
-
16 bài dự thi đứng đầu đã vào vòng chung kết năm 2023, với tổng giải thưởng là 63.000 €.
-
Cuộc thi năm 2023 đã kết thúc và đã đóng đăng ký.
Tổng quan về cuộc thi Optiver Ready Trader Go
| Hạng mục |
Chi tiết |
| Đơn vị tổ chức |
Optiver |
| Cuộc thi |
Ready Trader Go |
| Hình thức |
Thử thách giao dịch thuật toán |
| Đối tượng đủ điều kiện |
Sinh viên đại học đáp ứng các yêu cầu về khu vực và các yêu cầu khác |
| Hình thức đăng ký |
Cá nhân hoặc đội tối đa ba người |
| Ngôn ngữ lập trình |
Python 3.11 hoặc C++17 |
| Tài sản tài chính |
Hợp đồng tương lai và quỹ ETF |
| Số lượng thuật toán trong mỗi trận đấu |
Tám |
| Mục tiêu chính |
Tối đa hóa lãi và lỗ giao dịch (P&L) |
| Các giai đoạn của cuộc thi |
Hai giải đấu sơ loại và vòng chung kết |
| Tổng giải thưởng năm 2023 |
63.000 € |
| Kỳ thi đã hoàn tất gần nhất được xác nhận |
2023 |
Theo trang web Ready Trader Go chính thức, cuộc thi năm 2023 đã kết thúc. Các quy tắc trong lịch sử vẫn có thể được tra cứu, nhưng những kỳ thi sau này có thể áp dụng các điều kiện khác.
Ai đủ điều kiện tham gia Optiver Ready Trader Go?
Cuộc thi năm 2023 dành cho sinh viên đại học từ 18 tuổi trở lên, đáp ứng các yêu cầu về nơi cư trú và tình trạng theo học.
Các khu vực đủ điều kiện bao gồm Úc, New Zealand, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, bao gồm các quốc gia thuộc khu vực Schengen.
Theo yêu cầu đủ điều kiện chính thức, thí sinh được tham gia cá nhân hoặc theo đội tối đa ba sinh viên. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một lần.
Sinh viên chưa từng có kinh nghiệm giao dịch chuyên nghiệp được khuyến khích tham gia. Nhân viên hiện tại hoặc nhân viên trước đây của Optiver hay các đối thủ được xác định của công ty không đủ điều kiện, cùng với một số ứng viên đã chấp nhận hợp đồng lao động.
Các giải thưởng từ những cuộc thi trước và những hạn chế khác cũng có thể ảnh hưởng đến điều kiện tham gia.
Kỹ năng lập trình và kiến thức về thị trường tài chính giúp người tham gia phát triển thuật toán, nhưng không yêu cầu kinh nghiệm giao dịch chuyên nghiệp.
Cuộc thi Ready Trader Go hoạt động như thế nào?
Ready Trader Go yêu cầu người tham gia phát triển một thuật toán có khả năng diễn giải dữ liệu thị trường, xác định cơ hội giao dịch và tự động đặt lệnh.
Người tham gia giao dịch hai tài sản tài chính có tương quan:
| Công cụ |
Đặc điểm thị trường |
| Hợp đồng tương lai |
Thị trường có tính thanh khoản cao với mức chênh lệch giá hẹp, đôi khi gần như bằng không |
| ETF |
Thị trường tương đối kém thanh khoản với mức chênh lệch giá rộng hơn |
Hợp đồng tương lai cung cấp cơ sở tham chiếu về giá, trong khi ETF tạo ra cơ hội để các nhà tạo lập thị trường chào giá mua và giá bán.
Các nhà tạo lập thị trường có thể kiếm lợi nhuận bằng cách cung cấp thanh khoản thông qua sổ lệnh. Lệnh của họ có thể thu hẹp mức chênh lệch giá trên các thị trường kém thanh khoản, mặc dù biến động giá bất lợi tạo ra rủi ro.
Thí sinh có thể xác định các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá khi giá ETF và hợp đồng tương lai tạm thời phân kỳ.
Mỗi trận đấu giao dịch có tám thuật toán, nghĩa là người tham gia cạnh tranh với bảy nhà giao dịch tự động khác.
Mục tiêu là tối đa hóa P&L mà không vi phạm các điều kiện của sàn giao dịch.
Các chiến lược giao dịch được sử dụng trong Ready Trader Go
Người tham gia có thể thử nghiệm nhiều phương pháp giao dịch thuật toán khác nhau.
Tạo lập thị trường: Các thuật toán liên tục cập nhật giá mua và giá bán, cố gắng thu lợi từ mức chênh lệch giá đồng thời kiểm soát mức độ rủi ro tồn kho.
Giao dịch cặp: Các chiến lược theo dõi mối quan hệ giữa hợp đồng tương lai và ETF, đồng thời đặt các giao dịch đối ứng khi giá tương đối phân kỳ.
Mô hình Avellaneda-Stoikov: Khung toán học này điều chỉnh báo giá dựa trên rủi ro tồn kho, mức độ biến động và điều kiện thị trường.
Một bài triển khai của người tham gia được công bố công khai mô tả mô hình Avellaneda-Stoikov là chiến lược đáng tin cậy nhất trong số các chiến lược mà bài triển khai này đã thử nghiệm. Đây là kết luận từ một dự án cá nhân, không phải bảng xếp hạng chính thức trên toàn cuộc thi về các mô hình giao dịch.
Chi phí giao dịch cũng ảnh hưởng đến hiệu suất. Sự khác biệt giữa phí maker và taker cho thấy lý do việc khớp lệnh rất quan trọng, mặc dù Ready Trader Go áp dụng biểu phí riêng.
Quy tắc và giới hạn giao dịch trên sàn Ready Trader Go
Sàn giao dịch mô phỏng áp đặt các hạn chế đối với hoạt động đặt lệnh, quy mô vị thế và hành vi giao dịch bị cấm.
Các quy tắc sàn giao dịch Ready Trader Go được công bố nêu rõ các giới hạn sau:
| Quy tắc |
Giới hạn năm 2023 |
| Hoạt động đặt lệnh |
Tối đa 50 hoạt động trong mỗi giây trượt |
| Lệnh đang hoạt động |
Tối đa 10 lệnh |
| Khối lượng lệnh đang hoạt động |
Tối đa 200 lot |
| Vị thế |
Tối đa 100 lot |
| Mức phơi nhiễm chưa được phòng hộ |
Không quá 10 lot trong hơn một phút |
| Giao dịch rửa |
Bị cấm |
Các lệnh vi phạm giới hạn lệnh đang hoạt động có thể bị từ chối. Một số hành vi vi phạm giới hạn vị thế và tin nhắn có thể khiến quyền truy cập bị thu hồi trong phần thời gian còn lại của một vòng thi.
Các điều kiện này yêu cầu thuật toán quản lý tốc độ thực hiện, tồn kho và rủi ro, thay vì đặt số lượng lệnh không giới hạn.
Các vòng sơ loại, nộp mã và giải thưởng
Cuộc thi áp dụng một quy trình đủ điều kiện có cấu trúc rõ ràng.
Người tham gia nhận được mã khởi đầu, trình mô phỏng sàn giao dịch và dữ liệu thị trường mẫu. Họ có thể chạy thử nghiệm, kiểm tra nhật ký hiệu suất và cập nhật thuật toán giao dịch.
Các hướng dẫn cuộc thi chính thức mô tả hai giải đấu sơ loại. Các đội nộp mã của mình thông qua kho Git trước thời hạn tương ứng.
Sau mỗi vòng, người tham gia nhận được phản hồi và thông tin bảng xếp hạng. Họ có thể điều chỉnh chiến lược trong những tuần tiếp theo.
16 bài dự thi đủ điều kiện đứng đầu sẽ vào vòng chung kết.
Cuộc thi năm 2023 trao 30.000 € cho giải nhất, 10.000 € cho giải nhì và 5.000 € cho giải ba, cùng các giải thưởng bổ sung cho những thí sinh vào vòng chung kết khác.
Tổng giải thưởng là 63.000 €.
Vì sao Ready Trader Go quan trọng đối với giáo dục giao dịch
Ready Trader Go giúp sinh viên làm quen với hoạt động tạo lập thị trường, thực hiện lệnh tự động và quản lý rủi ro thông qua giao dịch mô phỏng.
Người tham gia tìm hiểu cách hiệu suất của thuật toán phụ thuộc vào độ chính xác của việc định giá, quản lý lệnh, thanh khoản và sự cạnh tranh từ các nhà giao dịch khác.
Các khái niệm tương tự cũng xuất hiện trên thị trường tiền mã hóa, nơi dữ liệu sổ lệnh hợp đồng tương lai có thể được các thuật toán giao dịch xử lý để theo dõi giá và thanh khoản hiện có.
Cuộc thi mang tính giáo dục. Kết quả giao dịch mô phỏng không chứng minh rằng một chiến lược sẽ tạo ra lợi nhuận trên các thị trường tài chính thực tế.
Câu hỏi thường gặp
Optiver Ready Trader Go có dành cho người mới bắt đầu không?
Có. Sinh viên đại học đủ điều kiện và chưa có kinh nghiệm giao dịch chuyên nghiệp có thể tham gia. Kiến thức lập trình và sự quen thuộc với thị trường tài chính sẽ hữu ích.
Sinh viên có thể tham gia Ready Trader Go cá nhân không?
Có. Quy tắc năm 2023 cho phép tham gia cá nhân hoặc theo đội gồm tối đa ba sinh viên đủ điều kiện.
Ready Trader Go hỗ trợ những ngôn ngữ lập trình nào?
Cuộc thi năm 2023 hỗ trợ Python 3.11 và C++17. Các thuật toán được nộp hoạt động trong môi trường Linux.
Người chiến thắng Ready Trader Go được xác định như thế nào?
Thí sinh được xếp hạng dựa trên hiệu suất của thuật toán trong các trận đấu giao dịch mô phỏng. Những bài dự thi đủ điều kiện có thứ hạng cao nhất sẽ vào vòng chung kết, nơi kết quả giao dịch quyết định thứ hạng nhận giải.
Optiver Ready Trader Go còn nhận đăng ký không?
Không. Trang web chính thức xác nhận cuộc thi năm 2023 đã kết thúc và đã đóng đăng ký. Lịch thi trong tương lai chưa được xác nhận trên trang chính thức.
* Thông tin không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ đề xuất nào được Gate cung cấp hoặc xác nhận.
