SergioTesla

$BTC
Щойно помітив, що вчора денний RSI закрився вище 70, що — всупереч поширеній думці — з історичної точки зору є БИЧАЧИМ сигналом.
Ми мали 37 історичних випадків, коли денний RSI закривався вище 70, із яких у 78% випадків ціна була вищою через 30 днів.
Медіанні доходності для різних періодів у майбутньому та рівнів RSI наведено на графіку нижче. Наприклад, ми бачимо, що медіанна доходність через 30 днів після закриття RSI вище 70 становить +10.7%.
Загалом перекуплений RSI є сигналом імпульсу, а не сигналом повернення до середнього значення.

$BTC
Щойно помітив, що вчора денний RSI закрився вище 70, що — всупереч поширеній думці — з історичної точки зору є БИЧАЧИМ сигналом.
Ми мали 37 історичних випадків, коли денний RSI закривався вище 70, з яких у 78% випадків ціна була вищою через 30 днів.
Медіанні доходності для різних форвардних періодів і рівнів RSI наведено на графіку нижче.
Але загалом перекуплений RSI є сигналом імпульсу, а не сигналом повернення до середнього.

$BTC
Зазвичай я не визначаю цінових цілей, але моя наступна ціль для біткоїна на бичачому ринку — близько $175k.
Я міг би пояснити математику, але знаю, що більшості це все одно нецікаво.
Тож, якщо стисло, модель по суті зводиться до чотирьох принципів:
1. Спостереження: між циклами біткоїн демонстрував спадну дохідність.
2. Спостереження: збереження дохідності зросло приблизно з ~0.16 до ~0.33 в останньому завершеному циклі.
3. Припущення: збереження дохідності не може стабільно перевищувати 1, інакше спадна дохідність зрештою перетвориться на зростаючу.
4. Припущення: отже, саме зростання зб

$BTC
Наразі це виглядає як сильний прорив із нижньої межі діапазону. Якщо він збережеться, історія дає нам приблизне уявлення про те, як довго може тривати фаза тренду.
Використовуючи просту статистику, ми знаємо, що прориви Bitcoin зазвичай є відносно нетривалими. За останні 3 роки:
- 83.1% часу було проведено всередині підтверджених діапазонів
- 16.9% часу було проведено за межами підтверджених діапазонів
Іншими словами, зі 100 днів лише ~17 припадають на фактичну фазу прориву, коли ціна шукає нову зону вартості.
Тепер застосуймо це співвідношення до діапазону, з якого ми зараз намагаємося з

Цей приклад діапазону «24 чудово ілюструє, чому не варто визначати структуру ринку, коли ціна перебуває в діапазоні.
До того часу, коли структура «ламається» вгору або вниз, ціна вже досягає протилежного боку діапазону й готова до розвороту.
Тож «підтверджений» пробій MS нічого вам не дасть, окрім того, що ви опинитеся на крок позаду. Очевидно, це справедливо доти, доки діапазон нарешті не буде пробито, але до того часу ви вже встигнете помилитися кілька разів.
Це одна з ключових помилок, яких припускаються люди, коли йдеться про визначення структури ринку.
Вони не визнають третього й найважли

$BTC
Мене нічого не цікавить, доки ми не досягнемо або 61.2k (локального мінімуму діапазону), або 66.9k (локального максимуму діапазону).
Тим часом я працюю над автоматизацією своєї системи ринкової структури та діапазонів — як завжди, на основі даних і з їхнім поясненням.

$BTC
Це 4 найбільш схожі тижні за показниками цінової дії (Price Action). Як бачите, усі вони просто коливалися решту тижня.
Локальний діапазон тут був би цілком нормальним, тож не очікую нічого більшого від решти цього тижня, спираючись на це.
І як ми знаємо, ймовірно, наступного тижня нас чекає волатильність. Тиша перед бурею.

$BTC
Дно ведмежого ринку

$BTC
CPI щойно надійшов прохолоднішим, ніж очікувалося. Широко відомо, що це є бичачим для Bitcoin.
Але чи справді це так?
Дані кажуть, що так, і ще й як.
Нижче ми можемо побачити вплив більш прохолодного CPI порівняно з більш гарячим CPI.
Протягом наступних 2 тижнів і на різних етапах ми бачимо, що Bitcoin:
- Частіше закривається бичачо
- Має кращі медіанні доходності
- Досягає вищих найвищих цін
- Має менш глибокі просадки
Наприклад, ми можемо побачити, що через 3 дні після більш прохолодного CPI, у 65% випадків ціна була вищою за те місце, з якого вона стартувала, порівняно з 43% для біль

$BTC
Виберіть 10 найбільш схожих тижнів із PA, які також мали викид відкриття в понеділок.
- Усі 10 пізніше пробили тижневий максимум
- Усі 10 ще й не занесли мінімум
- 9 із 10 закрилися бичачо
Ранні рухи в понеділок часто не можна довіряти.

Gm усім.
Учора я повернувся з 4-денного каякінгу та кемпінгової пастки в Швеції.
Ні телефону, ні електрики; повністю до основ.
Я дуже рекомендую кожному поїхати повністю в режим офлайн на пару днів.
Ви не усвідомлюєте виснажливого ефекту від постійного перебування “на зв’язку”, доки не вимкнетеся на кілька днів.
Це дозволяє вашому розуму розслабитися, обдумати все й зрозуміти, що ми не призначені бути постійно “на зв’язку”.
Це як зробити детокс від алкоголю, коли ви п’єте занадто багато: вам не потрібно робити це все життя, але це працює як жорсткий ресет, щоб ви навчилися помірнос

$BTC
Дивлячись на те, що зазвичай відбувається після заметання попереднього мінімуму, ми можемо визначити логічні цілі для цього руху вгору.
Я зробив наступне: вибрав усі попередні випадки, коли найнижча точка після заметання була встановлена протягом перших 2,5 годин після заметання.
Потім я подивився, де і коли зазвичай встановлюються максимуми для цих подій: 50% подібних подій встановлюють тижневий максимум на рівні 61k.
Якщо ми подивимось на поточний максимум:
- 77% заметань pwLow (з подібним за часом мінімумом) встановлюють максимум вище за pwLow
- 86% заметань pwLow встановлюють найвищу

$BTC
Доброго ранку.
- 100% тижнів, що закінчуються бичачим, встановлюють тижневий мінімум нижче за відкриття
- 87% тижнів, що закінчуються бичачим, встановлюють тижневий мінімум пізніше.
Тижневий мінімум не входить у нього

$BTC
Сьогодні вівторок: за минулий рік це був день, коли найчастіше закривалися медвежі тенденції.

$BTC
Кожен трейдер уявляє сценарії у своїй голові. Наприклад, "Що якщо ми знизимося, щоб вибити сьогоднішній мінімум?"
Я створив щось, що показує, як насправді виглядає сценарій на основі подібних днів у історії.
Він знаходить дні з відповідним профілем цінової дії, а потім накладає шлях, яким пройшли успішні результати. У цьому випадку: вибиття денного мінімуму.
У цьому прикладі: дні, що закінчилися вибиттям денного мінімуму, зазвичай консолідувалися з 8:00 до 13:00 за UTC, а потім прискорювалися до мінімумів після 13:00.
Це відбувається лише у 27% випадків, не є високопрогнозованим сценарієм