Є одна річ, яку 99% розробників навіть не усвідомлюють.

Саме тому багато торгових ботів на реальному ринку одразу й “вилітають”.
Ті статистичні правила, які ми вчили, мають за замовчуванням передумову, що ринок є “нормальним”.
Але реальний ринок узагалі не такий, він дуже, дуже далекий від цього.
Лише ця одна неправильна передумова змушує твої статистично “значущі” стратегії на практиці постійно ламатися.
Про це дуже мало хто ясно пояснював:
Стандартна математична статистика припускає, що дохідність підкоряється дзвоноподібній кривій — більшість результатів концентрується в середині, а екстремальні випадки майже не трапляються.
Але ринок не грає за такими правилами.
Ринок — це “жирні хвости” (fat tails).
Ті екстремальні коливання, ті дні, коли все валиться в один день, трапляються набагато частіше, ніж прогнозує дзвоноподібна крива.
Коли я тільки робив роботів для “прибирання”, мене мало не знищило саме це.
Потім я виправив ситуацію саме під цю проблему, і тепер прибуток/збиток цього бота дорівнює $43 000:
Уяви, що це означає для твого бектесту.
Кожна твоя перевірка на значущість мовчки припускає дзвоноподібну криву.
Тому коли перевірка каже тобі: “Цей результат малоймовірно отримати просто так, випадково” — насправді вона недооцінює імовірність того, що божевільні події природно трапляються.
Перевага твоєї стратегії виглядає більшою, ніж вона є насправді, просто тому, що математика побудована для моделі світу, якого не існує.
Ось чому зазвичай стандарт, коли t-статистика більша за 2, для трейдингу надто розслаблений (надто ліберальний).
Тобі потрібно підняти це до 3 чи навіть вище — щоб спеціально залишити собі буфер на випадок “жирних хвостів”, які стандартна математика ігнорує.
Так само, один-два місяці великого прибутку не означають нічого.
У світі “жирних хвостів” навіть робот без жодної переваги може будь-коли потрапити в кілька місяців, які виглядають дуже гарно.
Ринок не буде йти за статистичними підручниками.
Переведи свою стандартну схему в той самий канал, що й реальний світ твоєї торгівлі.
Нижче я залишив повний гайдівник, який допоможе студентам зробити свого першого успішного бота.
Далі — в наступній частині.
Якщо хочеш робити копіювання операцій на Polymarket
я рекомендую використовувати Polycop：
#Polymarket