Щойно глянув на взаємозв’язок між ринком США (акціями) та дохідністю держоблігацій — відчуття таке, що ринок знову почав грати ту саму п’єсу «хороші новини — це погані новини». Коли лише відсоткові ставки трохи ворухнуться, ризикові настрої одразу сіпаються, а потім це передається й у крипто — під час відтоку ліквідності це досить помітно. Якщо сказати простіше, як тобі пережити цей відрізок у позиціях — залежить від того, чи ти біжиш за емоціями, чи дивишся на зворотний зв’язок.

Нещодавно ж знову сперечаються про повторне заставлення та спільну безпеку, мовляв, під прапором накладання доходів, але якщо по-чесному — це матрьошка: нашаровується шар за шаром, а врешті залишається лише кореляція, і коли ризик пробиває — це перетворюється на ланцюгову реакцію. Я особисто не дуже до цього — думаю, краще прямо подивитися на фандинг-рейт, щоб тверезо оцінити ситуацію.

А ти як дивишся на це «накладання накладання»?