Ринкова базова логіка

Коливання цін ніколи не бувають випадковими, їхня суть у тому, що ринок активно шукає ліквідність.

Більшість людей, дивлячись на K-лінії, стежать лише за зростанням і падінням, але ігнорують те, що ринок за своєю природою не є простим протистоянням “бики проти ведмедів”. Рух ціни завжди сам прагне до ділянок, де нагромаджені стоп-лоси:
вище попереднього максимуму скупчується велика кількість ордерів на догоняючі покупки та стопи шортів; нижче попереднього мінімуму скупчується безліч панічних продажів “зі зрізом” і ордерів на догоняючі шорти в напрямку руху.

Такі рівні часто з’являються у вигляді проколів, хибних пробоїв і хибних пробоїв вниз. Основна причина цього — достатня ліквідність. Для того щоб ринок зміг звести угоди, потрібен достатній обсяг лімітних ордерів; у місцях, де ордери “злипаються” купками, ціна природно буде приваблена, щоб туди прийти та виконати “зачистку” ордерів.

Після кожного пробою з проколом треба розібратися з трьома ключовими питаннями: у цій зоні нагромаджені стопи якої сторони? Чи підуть тут за трендом роздрібні трейдери, щоб переслідувати угоди? Після того як ліквідність буде “змітана”, чи зміниться структура трендового руху на графіку — тут пастка для виманювання як лонгів, так і шортів, чи це лише підготовка до продовження руху?

Вчіть систему SMC: справа не в тому, щоб мертво завчити професійні терміни, головне — осягнути логіку руху ордерного потоку, що стоїть за поведінкою ціни. Лише зрозумівши першопричини коливань ринку, ви не будете знову й знову потрапляти на сесії, нав’язані фальшивими патернами K-ліній.
#特朗普呼吁尽快通过Clarity法案 #沃什听证会撞上CPI $BTC ‌$ETH ‌