Математика повного розрахунку: маржинальний важіль, маржа, прибуток/збиток (версія для заучування)

I. Формули маржі

1. Маржа для ізольованої позиції
Маржа на відкриття позиції = ціна відкриття × кількість у позиції ÷ коефіцієнт важеля
2. Частка зайнятої маржі
Відсоток маржі = зайнята маржа ÷ загальний капітал акаунта × 100%

II. Формули розрахунку прибутку/збитку

Довгі (на підвищення)

Нереалізований прибуток/збиток = (поточна ціна - ціна відкриття) × кількість у позиції

Короткі (на зниження)

Нереалізований прибуток/збиток = (ціна відкриття - поточна ціна) × кількість у позиції

Перерахунок відсотка прибутку/збитку акаунта

Відсоток прибутку/збитку = нереалізований прибуток/збиток ÷ загальний капітал акаунта × 100%

III. Орієнтовні формули для ліквідації/вибуху позиції (просте запам’ятовування)

Доступні кошти < 0 — тригерить ліквідацію
Доступні кошти = загальний капітал - зайнята маржа + плаваючий прибуток/збиток

IV. Перерахунок реального ризику через важіль (головне для заучування)

Реальні збитки від волатильності = величина коливань ринку × важіль
Приклад: 10× важіль, ринок у зворотний бік падає на 2% — акаунт у збитку 20%

V. Формули комісійних витрат

Загальні витрати по угоді = комісія за відкриття + комісія за закриття + ставка фінансування
Часті короткі угоди та високочастотна торгівля: комісії постійно «з’їдають» основний капітал

Ключова формула для заучування

Маржа: ціна × обсяг ÷ важіль для розрахунку;
Прибуток/збиток у лонг/шорт: різниця цін рахує;
Важіль підсилює зростання/падіння, у зворотному русі збитки подвоюються;
Коли доступні кошти стають від’ємними — ліквідація миттєва, все обнуляється;
Комісії накладаються одна на одну, часті операції — основний капітал менший.

Залізні правила ризик-менеджменту (разом із твоїми попередніми правилами по позиціях)

1. Для щоденних операцій важіль ≤ 10×
2. Загальна маржа, що займається контрактом, не більше 30% від загального капіталу
3. Збиток по одній угоді — контроль: не перевищувати 2% від загального капіталу
$BTC ‌