Нещодавно Leto Bao у X був доволі активним, постійно ділився багатьма методологіями торгівлі акціями США. Зокрема, відповідаючи на запитання користувачів, він згадав про свій досвід торгівлі опціонами на акції США з закінченням у найближчу дату (0DTE), що спричинило подальше обговорення на ринку таких ігрових підходів із похідними інструментами.

За його словами, на ранньому етапі він здебільшого займався торгівлею 0DTE-опціонами на акції США, а торгові можливості здебільшого концентрувалися в подіях, що рухають ринок, як-от квартальні звіти про прибутки. Спосіб дій загалом полягав у купівлі опціонних контрактів, що наближаються до закінчення строку; він використовував особливість таких контрактів — відносно низьку вартість премії та підвищену чутливість до короткострокових коливань ціни — для ведення високопружної торгівлі в моменти, де напрямок видається відносно визначеним, і за допомогою швидкого коригування та ролнінгу позицій накопичив непогану загальну прибутковість.
Цей досвід згодом було ще раз систематизовано та поширено, і він став доволі типовим прикладом у ринкових дискусіях щодо стратегій 0DTE.
Роздрібнення (retail-версія) 0DTE та складних деривативів
Якщо зосередитися саме на 0DTE, то це продукт опціонів, що закінчується того ж дня: торговий цикл надзвичайно короткий, цінова волатильність дуже висока, а зворотний зв’язок щодо результату приходить дуже швидко. Для звичайних роздрібних інвесторів найбільша привабливість цих продуктів полягає в тому, що вони дозволяють за відносно визначену суму витрат у дуже короткому часовому вікні висловити своє бачення щодо напрямку руху ціни базового активу.
Здебільшого, протягом довгого часу опціони вважали інструментом для професійних трейдерів. Використовуючи