Практика запобігання ліквідації позицій у контрактній торгівлі;

Маючи багаторічний досвід у контрактній торгівлі, я розробив систему кількісного управління ризиками, яка знижує ймовірність ліквідації з кореня.

1. Кредитне плече та контроль ризику
Фактичний ризик = кредитне плече × обсяг позиції. Високе кредитне плече не обов'язково означає високий ризик, ключ у легкій позиції. Контролюйте загальну експозицію, уникайте гри на повну позицію.

2. Обмеження збитків за одну угоду
78% ліквідацій відбуваються через утримання плаваючих збитків. Необхідно встановити жорсткі правила: збиток за одну угоду не повинен перевищувати 2% капіталу, при досягненні негайно стоп-лосс, без винятків.

3. Формула розрахунку обсягу позиції
Перед відкриттям позиції необхідно розрахувати: максимальний обсяг = (капітал × 2%) ÷ (відсоток стоп-лосу × кредитне плече)
Наприклад, з капіталом 50 000, кредитним плечем 10x, стоп-лосом 10%, обсяг однієї угоди становить приблизно 1000 юанів.

4. Часткове фіксування прибутку
При зростанні прибутку на 20% закрити 1/3 позиції, при зростанні на 50% закрити ще 1/3, а решту позиції супроводжувати за допомогою ковзної середньої за 5 днів для фіксування прибутку, щоб уникнути втрати прибутку.

5. Хеджування екстремальних ризиків
Використовуйте 1% капіталу для придбання опціонів пут, щоб хеджувати події "чорного лебедя" та зменшити вплив системних ризиків.

Логіка прибутку: очікувана дохідність = (відсоток виграшів × середній прибуток) - (відсоток програшів × середній збиток)
При структурі зі збитком 2% та прибутком 20% за одну угоду, навіть при відсотку виграшів 34%, у довгостроковій перспективі можна отримати позитивну очікувану дохідність.
Суть торгівлі — не прогнозування, а управління ризиками; вижити — це ключ до складного відсотка.
#GUSD年化升至3.8%
#预测世界杯法国VS摩洛哥
#特朗普宣布美伊停火结束