Аналіз: 365-денний коефіцієнт Шарпа Біткойна впав до найнижчого рівня з 2022 року, в історії це часто відповідало дну ведмежого ринку

robot
Генерація анотацій у процесі
Новини від 6 липня, за даними CryptoQuant, біткойн з початку року впав приблизно на 28%, його 365-денний ковзний коефіцієнт Шарпа (SharpeRatio) одного разу впав до близько -21, що є найнижчим рівнем з кінця 2022 року, зараз все ще близько -20. Коефіцієнт Шарпа використовується для вимірювання прибутковості активів з урахуванням ризику. Від'ємне значення означає, що інвестори взяли на себе вищий ризик волатильності, але фактична дохідність була нижчою, ніж у безризикових активів (наприклад, 10-річних казначейських облігацій США). На фоні поточної дохідності казначейських облігацій США близько 4,45%, цей показник відображає значне погіршення співвідношення ризику та дохідності біткойна за останній рік. Однак CryptoQuant зазначає, що з історичного досвіду падіння коефіцієнта Шарпа до такого екстремального від'ємного значення часто свідчить про те, що тиск продажів на ринку майже вичерпано. Подібні рівні спостерігалися поблизу дна ведмежих ринків у 2015, 2019 та 2022 роках, після чого біткойн починав новий цикл зростання.
BTC1,82%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено