Я виявив, що багато новачків при вході в торгівлю заплутуються через ковзні середні. Насправді, рухомі середні (MA) не такі складні, як здається, і сьогодні я поясню це чітко.

Перш за все, потрібно зрозуміти, що робить ковзна середня. Простими словами, рухома середня — це сума закритих цін за останні N днів, поділена на N, тобто середнє значення. З часом це середнє оновлюється безперервно, і разом воно утворює лінію. Вона відображає середню вартість на ринку за цей період. Наприклад, 5-денна середня показує середню ціну за останні 5 днів.

Багато людей спочатку роблять помилку, заповнюючи графік усіма видами середніх. 5-, 10-, 20-, 50-, 100-денні — все одно. Це виглядає дуже професійно, але насправді сигнали будуть конфліктувати один з одним, і важко зрозуміти, яку з них слід враховувати. Головне — щоб середня відповідала вашому торговому циклу. Трейдери короткострокової торгівлі дивляться на 5- або 10-денну, спекулянти — на 20- або 50-денну, довгострокові — на 100- або 200-денну. Тільки так можна працювати ефективно.

За часом рухомі середні поділяються на короткострокові, середньострокові та довгострокові. 5-денна (тижнева) реагує найшвидше, підходить для дуже короткострокової торгівлі. 20-денна (місячна) — найзручніша, її використовують як короткострокові, так і довгострокові інвестори. 60-денна (квартальна) допомагає визначити середньостроковий тренд. 240-денна (річна) — для довгострокового напрямку. Мій досвід показує, що не обов’язково використовувати цілі дні, можна застосовувати 14MA (якраз двотижнева), або 182 (піврічна), головне — щоб вона ідеально поєднувалася з вашою торговою системою.

У практиці найпростіше застосування — визначення напрямку тренду. Якщо середня зростає — бичий тренд, якщо знижується — ведмежий. Але ще важливіше — щоб ціна знаходилася вище за середню. Якщо ціна перебуває вище за середню і вона зростає — це сигнал на покупку. Навпаки, якщо ціна пробила нижче за середню і вона падає — варто розглядати можливість продажу або очікування.

Коли коротка середня знаходиться вище за всі середньострокові та довгострокові — це так званий бичий порядок, що свідчить про потенційне зростання. Навпаки, якщо коротка середня нижче — це ведмежий порядок, і тренд може тривати деякий час. Якщо ціна закривається між короткою і довгостроковою середніми — це фаза consolidation, потрібно бути обережним із позиціями.

Наступне — найкласичніший торговий сигнал — золотий хрест і смерть хрест. Коли коротка середня перетинає довгу знизу вгору — це золотий хрест, що означає можливе зростання і може слугувати сигналом для входу в покупку. Навпаки, коли коротка перетинає довгу зверху вниз — це смерть хрест, що сигналізує про потенційне падіння і може бути сигналом до продажу.

Але тут є важливий момент. Рухомі середні мають запізнення, і ринок може вже пройти значний шлях, перш ніж середня відреагує на зміну тренду. Тому розумна стратегія — поєднувати їх з іншими індикаторами. Наприклад, з RSI: якщо RSI показує дивергенцію у зоні перекупленості або перепроданості одночасно з тим, що середня стає плоскою або згортається — це сильний сигнал на розворот. Також можна додати обсяг для підтвердження пробою — пробій з високим обсягом більш надійний.

Ще одна функція середніх — рівні підтримки і опору. У бичачому тренді, якщо ціна повертається до 20-денної середньої і не пробиває її — це підтримка. У ведмежому тренді, якщо ціна відскакує від 20-денної — це опір. В основі — це рівень витрат, оскільки більшість учасників має свої витрати саме тут, і тому тут виникає купівельний або продажний тиск.

Щодо розрахунку рухомих середніх, найпростіший — сума цін закриття за N днів, поділена на N. Але існують зважені середні (WMA) і експоненційно зважені (EMA), які надають більшої ваги останнім цінам, тому швидше відображають актуальні зміни. EMA більш чутлива до цінових коливань і швидше реагує на зміну тренду, тому її частіше використовують короткострокові трейдери. Для звичайних користувачів — не потрібно запам’ятовувати формули, торгові програми зроблять це автоматично.

Багато хто вважає, що середні — це інструменти прогнозування: після золотого хреста ціна обов’язково зросте, після смерті — обов’язково впаде. Це — велика помилка. Головне призначення рухомих середніх — допомогти вам зайняти правильну позицію щодо тренду. Вони не скажуть вам, що буде завтра, але покажуть, де зараз знаходиться ринковий баланс і в якому напрямку рухається тренд.

Мій порада — сьогодні відкрийте свою торгову платформу і залиште лише 20- і 50-денні середні. Знайдіть ринок з явним трендом (наприклад, останні сильні акції або товари), і протестуйте на демо-рахунку стратегію «слідувати за трендом і відкотами» протягом двох тижнів. Ви побачите, що рухомі середні — це набагато корисніше, ніж ви думали. Запам’ятайте, ідеальних індикаторів не існує — є лише безперервне вдосконалення вашої торгової системи.