Щойно помітив, що залишилось досить мало людей, які справді розуміють, навіщо потрібна стандартна девіація у реальній торгівлі. Через спілкування з багатьма трейдерами я дізнався, що багато знають її назву, але не знають, як її застосовувати.

Вона є досить старим індикатором. Насправді, стандартна девіація була розроблена ще у 1894 році англійським математиком Карлом Пірсоном, але вона знову стала популярною у трейдингу, оскільки добре вимірює волатильність ринку.

Говорячи просто, стандартна девіація — це вимір того, наскільки ціна відхиляється від середнього. Коли SD висока, це означає, що ціна сильно коливається. Висока волатильність, тоді як низька SD означає, що ціна досить стабільна, з низькою волатильністю.

Для трейдера це дуже корисно, оскільки допомагає зрозуміти справжній рівень ризику. Якщо ви знаєте, наскільки волатильна пара валют, ви можете більш обґрунтовано встановлювати стоп-лосс, наприклад, при високій волатильності стоп-лосс має бути далі від поточної ціни.

Ще один плюс — стандартна девіація допомагає краще визначити точки входу і виходу. Якщо ціна постійно торкається верхньої лінії SD, це може свідчити про перенасичення покупками і можливий розворот вниз. Аналогічно, якщо ціна регулярно торкається нижньої лінії, це може бути сигналом перенасичення продажами і підготовкою до зворотного руху вгору.

Формула розрахунку стандартної девіації не така складна, як здається. Вона полягає у тому, щоб взяти ціни закриття за певний період (зазвичай 14 днів), знайти їх середнє, визначити, наскільки кожна ціна відхиляється від середнього, піднести до квадрата, підсумувати, поділити на кількість періодів і взяти квадратний корінь.

З точки зору практичного застосування, стандартна девіація зазвичай використовується разом з полосами Боллінджера, які побудовані саме на SD. Обидва індикатори допомагають краще бачити рівень волатильності.

Стратегії, які використовують переважно трейдери, поділяються на два типи. Перший — чекати, поки ціна звузиться у вузькому діапазоні (низька волатильність), і потім прорвати його. Коли ціна прориває цей діапазон, вона, швидше за все, продовжить рух у тому ж напрямку. Другий — шукати ранні сигнали розвороту тренду, спостерігаючи, коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі SD.

Головне, що потрібно пам’ятати: стандартна девіація — це не єдиний індикатор. Її потрібно використовувати у комплексі з іншими інструментами аналізу і слідкувати за новинами, які можуть вплинути на ринок, оскільки іноді рухи можуть бути несподіваними через зовнішні фактори.

Якщо ви новачок і хочете спробувати застосувати стандартну девіацію, відкрийте демо-рахунок. Там вам дадуть віртуальні 50 000 доларів для тестування стратегій без ризику. Коли відчуєте впевненість, можете перейти до реальної торгівлі.