Я один раз спробував відстежити в мережі «здається дуже стабільну другу можливість», і результат був досить очевидним: налаштування проскальзування були випадковими, побачивши зелену кнопку, я одразу натиснув і зробив ставку, у момент входу в ордер глибина ринку була зовсім недостатньою, ціна виконання була піднята, а потім я ще й додав ще один крок, підвищуючи свої витрати… Чітко кажучи, справа не в неправильному напрямку, а в тому, що темп розміщення ордерів був занадто швидким.

Після аналізу я тепер дивлюся на це з двох сторін: чи зможе глибина пулу поглинути мою ставку, чи останні кілька хвилин торгів були порожніми, чи краще розміщувати/розбивати ордер на дві-три частини. Останнім часом всі скаржаться, що майнери/перевіряльники заробляють багато, що MEV — це пограбування і несправедливе сортування, раніше я сприймав це як фоновий шум, а тепер відчуваю справжнє: ти думаєш, що торгуєш з ринком, насправді ти змагаєшся за «хто перший, хто другий». В будь-якому випадку, я зменшу проскальзування, навіть якщо це означає, що не отримаю угоду, і більше не хочу платити цю ціну.