Щойно я побачив, що люди часто питають про бектестинг форексу, і насправді це те, що не можна ігнорувати для трейдерів, які хочуть, щоб їхня система була дійсно ефективною, а не просто виглядала добре на папері.

Це не так складно, як здається. Більшість новачків думає, що для бектесту потрібно писати складне програмне забезпечення, але насправді існує набагато простіший спосіб. Можна використовувати Excel, Google Sheets або навіть TradingView, який має вбудовані інструменти.

Давайте спершу поговоримо про спосіб проведення бектесту. Вам потрібно створити чітку торгову стратегію, а потім протестувати її на історичних даних цін. Наприклад, якщо ви використовуєте SMA 5, що перетинає SMA 20 вгору як сигнал на купівлю, програма визначить, скільки прибутку або збитку ви отримаєте, якщо будете дотримуватися цієї стратегії з певного моменту до іншого. Припустимо, якщо система працює добре в минулому, є ймовірність, що вона працюватиме й у майбутньому.

Якщо ви хочете почати просто, Excel або Google Sheets — хороший варіант. Такі безкоштовні бектестери можна використовувати одразу. Вам потрібно лише завантажити дані цін, створити формули для обчислення SMA і встановити умови, наприклад: якщо SMA 5 більше за SMA 20 — повернути 1, якщо менше — 0. Потім створіть додаткові стовпці для відстеження точок входу і виходу, обчисліть прибутки і збитки — і все, результат готовий.

Якщо ж хочете більш зручний інструмент, TradingView — кращий варіант. Там є Strategy Tester, і ви можете спробувати вже готові стратегії. Наприклад, протестуйте стратегію BarUpDn на EURUSD за останній рік. Це покаже, скільки прибутку або збитку ви отримали, скільки угод було, який відсоток виграшних і так далі.

Що важливо враховувати при бектесті — це показники, які потрібно дивитися. Перш за все, — cumulative return, тобто загальний прибуток або збиток. Це дає уявлення про те, скільки ви заробили або втратили всього. Але потрібно дивитися й у відсотках на рік, щоб порівнювати результати.

Далі — Sharpe Ratio, який обчислюється як співвідношення доходу до ризику. Чим вище, тим краще, бо він показує, скільки ви отримуєте за кожен ризик. Хороша система має давати високий дохід при низькому ризику.

І найважливіше — Maximum Drawdown. Це число показує, наскільки ваш капітал міг би зменшитися за найгірший період тестування. Якщо цей показник дуже високий, система може бути надто ризикованою і не витримає ринкових коливань.

Насправді, бектест має свої обмеження, бо він базується на минулих даних, і ринок може не повторюватися у майбутньому. Тому після проведення бектесту рекомендується протестувати систему на демо-рахунку або з невеликими сумами на реальному ринку, щоб переконатися в її ефективності.

Підсумовуючи: безкоштовних інструментів для бектесту багато, і не потрібно писати складний код. Тестування системи на історичних даних — важливий етап перед запуском на реальні гроші. Почніть з Excel або TradingView, а потім, за потреби, розвивайте свою систему.