Я часто бачу запитання про кореляцію на ринку Форекс. Насправді, це важливо розуміти, якщо хочете стати кращим трейдером на Форекс.

Давайте обговоримо, що таке кореляція. Якщо говорити просто, це показник того, наскільки дві валютні пари пов’язані між собою. Тобто, коли одна з них зростає, інша теж зростає або навпаки — знижується. Це і є кореляція на Форекс.

Значення кореляції коливається від -1 до 1. Якщо +1 — це означає, що рухи двох пар ідуть у тому ж напрямку. Якщо -1 — рухи протилежні. А якщо 0 — немає зв’язку. Все дуже просто.

Розглянемо реальні приклади: EUR/USD і GBP/USD зазвичай рухаються в одному напрямку, оскільки обидві є європейськими валютами з доларом США як парою. Навпаки, AUD/USD і USD/CAD зазвичай рухаються протилежно, оскільки одна має USD як першу валюту, а інша — USD як другу.

Чому це важливо? Тому що це допомагає керувати ризиками. Якщо ви обираєте для торгівлі дві валютні пари з високою кореляцією, ви ризикуєте одночасно у тому ж напрямку, що може бути не дуже добре для диверсифікації вашого портфеля.

Коли кореляція змінюється, вона змінюється постійно залежно від економічної та політичної ситуації, новин, економічних даних, заяв центральних банків, виборів. Все це може змінити зв’язки між валютами.

Існує стратегія під назвою парна торгівля (pairs trading), яка використовує цю кореляцію. Якщо кореляція висока і позитивна, можна торгувати обома парами, щоб отримати прибуток від різниці у їх рухах. Якщо кореляція висока і негативна, її можна використовувати для зменшення ризиків.

Ще один важливий момент — це настрої risk-on і risk-off. Коли інвестори прагнуть ризикувати більше, гроші йдуть у валюту з високим ризиком, наприклад AUD, NZD, CAD. Навпаки, при risk-off гроші тікають у безпечні активи, такі як USD, JPY, золото.

Приклади реальної кореляції: AUDJPY і EURJPY мають значення 80.3%, що означає, що вони рухаються дуже схоже. AUDUSD і USDCAD мають значення -89.6%, тобто рухаються майже протилежно. USD/JPY і XAU/USD (золото) мають -44.9%, тобто рухаються протилежно, але не дуже сильно.

Порада: використовуйте кореляцію як додатковий інструмент, а не основний. Не довіряйте їй цілком. Поєднуйте з іншими аналізами. Глибше зрозумівши кореляцію на Форекс, ви зможете створювати кращі стратегії та більш розумно керувати ризиками.