Вчора я отримав питання від друга-трейдера, як дізнатися, чи дійсно створена торговельна система приносить прибуток або ні. Саме тут на допомогу приходить бектестинг у повній мірі. Я сам досить часто його використовую для тестування нових стратегій перед реальним запуском.

Бектестинг — це тестування торгової системи за історичними даними цін, щоб побачити, скільки ми могли б заробити або втратити, якщо б використовували цю систему з минулого року. Природно, якщо система добре працює з історичними даними, є високий шанс, що вона буде добре працювати й у майбутньому.

Процес бектестингу не дуже складний. Спершу потрібно чітко визначити свою торгову стратегію: вказати, які валютні пари торгувати, на який таймфрейм, які індикатори використовувати. Потім обрати історичні дані для тестування, записати результати, проаналізувати їх і вдосконалити систему.

Для тих, хто, як і я, не любить писати програми, є прості варіанти. Перший — Excel або Google Sheets. Тут я люблю, що можна завантажити цінові дані, створити формули для розрахунку SMA або інших показників. Потім задати умови купівлі та продажу — і побачити прибутки та збитки. Недолік у тому, що при великих обсягах даних може бути повільно, але для початку цілком підходить.

Другий варіант — TradingView, дуже крулий інструмент. Там є Strategy Tester, що дозволяє писати свої стратегії для бектестингу. Це зручніше, ніж Excel, бо створено спеціально для трейдерів. Можна безкоштовно протестувати форекс-стратегії на TradingView, наприклад, з використанням готових стратегій, таких як BarUpDn — купувати при зеленій свічці, продавати при червоній. Я тестував на EURUSD за останній рік, результат — збиток 0.94%. Але при цьому є багато корисної інформації: відсоток виграшних угод 35.56%, максимальна просадка 4.12%. Це дуже багато говорить.

Що важливо враховувати з результатів бектестингу? На мою думку, найголовніше — це кумулятивна дохідність, тобто загальний прибуток або збиток. Також важлива волатильність результатів. Хороша система має стабільний дохід, без різких коливань. Не забудьте подивитися коефіцієнт Шарпа — він показує, як дохід співвідноситься з ризиком. Максимальна просадка теж важлива: вона показує, скільки можна втратити під час найгіршого сценарію.

Після успішного бектестингу я зазвичай пробую свою стратегію на демо-рахунку перед тим, як запускати її на реальні гроші. Адже бектестинг базується на історичних даних, а реальний ринок може відрізнятися. Тому тестування на актуальних даних — важливий крок.

Безкоштовних програм для форекс-бектестингу досить багато, все залежить від того, наскільки вам потрібна простота або точність. Для новачків я рекомендую почати з Excel або Google Sheets. Коли зрозумієте основи — тоді вже можна перейти до TradingView для більш повного використання.