Щойно я натрапив на цікаву тему для тих, хто хоче торгувати або інвестувати з розумом, а саме обчислення RR, тобто співвідношення ризику до винагороди.

Насправді, rr — це інструмент, який допомагає відповісти на важливе питання: скільки грошей, які ми ризикуємо, ми зможемо повернути? Здається, це просто, але насправді це має величезний вплив на портфель.

Давайте наведу простий приклад. Уявімо, у вас є два варіанти інвестицій. Перший варіант очікуваного прибутку — 20%, але ризик втрати — 50%. Другий варіант — очікуваний прибуток — 10%, але ризик втрати — всього 5%. Якщо дивитись лише на очікувану віддачу, перший варіант здається кращим. Але при обчисленні rr — співвідношення між прибутком і ризиком — другий варіант насправді вигідніший.

Формула обчислення не складна: RR дорівнює різниці між цільовою ціною і ціною покупки, поділеній на різницю між ціною покупки і ціною стоп-лоссу. Наприклад, якщо ви купуєте акцію за 100 грн, цільова ціна — 150 грн, а стоп-лосс — 80 грн, тоді RR дорівнює 50 поділеному на 20, що становить 2.5.

Значення rr — 2.5 означає, що на кожен гривень, який ви ризикуєте, ви маєте шанс отримати 2.5 грн. Це вигідна інвестиція.

Професійні трейдери приділяють велику увагу rr, оскільки він допомагає ефективно керувати ризиками. Ви можете встановити стоп-лосс відповідно до рівня ризику, який ви готові прийняти, а обчисливши RR, зрозумієте, чи варто входити в угоду.

Головне — rr має бути більше 1. Якщо RR дорівнює 1, це означає, що ризик і винагорода рівні, і це не дуже добре. Але якщо RR більше 2 — це вже хороша інвестиція.

Проте це ще не все: rr потрібно враховувати разом із вашим Win Rate — частотою виграшних угод. Якщо у вас RR — 3, але Win Rate — лише 20%, цього може бути недостатньо. Вам потрібно щонайменше 25% Win Rate, щоб отримувати прибуток.

Простими словами, rr — це показник, який показує, наскільки ваша інвестиція вигідна. Якщо ви хочете торгувати з розумом і зменшити ризики, перш за все слід дивитись на rr, а також аналізувати інші фактори для прийняття більш точних рішень.