Щойно я знову вивчив тему бектестінгу форексу і підсумував, що ця тема дійсно дуже важлива для трейдерів, які прагнуть мати стабільну торгову систему, а не просто торгувати на основі відчуттів, отримуючи прибуток сьогодні і збитки завтра.

Насправді, бектест — це тестування розробленої торгової системи на історичних цінових даних, щоб побачити, як вона працюватиме на реальних ринках. Природно, якщо система добре працює в минулому, вона, ймовірно, буде ефективною й у майбутньому. Але це не гарантія на 100%.

Процес бектесту досить простий. Спершу потрібно мати чітко визначену торгову систему, наприклад, використовувати короткострокову SMA, що перетинає довгострокову SMA, як сигнал для купівлі або продажу. Потім обрати валютну пару, таймфрейм і період тестування. Далі — почати тест, записати результати і проаналізувати, наскільки ця система була ефективною.

Щодо безкоштовних програм для бектестінгу форексу — це те, що цікавить багатьох. Перший варіант — використовувати Excel або Google Sheets. Насправді, це досить просто: завантажити цінові дані, створити формули для розрахунку SMA і додати умови IF, щоб визначати моменти для купівлі або продажу. В результаті отримаєте вихід бектесту. Плюс у тому, що це просто і не потрібно писати код. Мінус — якщо даних багато або таймфрейм — хвилинний, процес може бути досить повільним.

Якщо ж хочете більш якісне рішення, то TradingView — хороший вибір. Там є функція Strategy Tester, яка дозволяє легко робити бектести, а також пропонує приклади стратегій для тестування. Такий тип безкоштовних інструментів цілком достатній для більшості трейдерів.

Важливі показники, які потрібно дивитись у результатах бектесту, — це досить суттєві. Накопичена прибутковість показує, скільки система заробила або програла. Sharpe Ratio — показує, наскільки прибуткова стратегія порівняно з рівнем ризику. Maximum Drawdown — показує, скільки грошей можна втратити в найгіршому випадку. Це дуже важливо, оскільки дає уявлення про стійкість системи.

Багато хто, отримавши погані результати бектесту, починає розуміти, чому система, яка здавалася гарною, не приносить прибутку. Часто це через overfitting — підгонку під історичні дані, або через те, що система не витримує змінних ринкових умов. Тут на допомогу приходить forward test — реальне тестування на демо-рахунку або з невеликими реальними коштами, щоб перевірити, чи працює система на справжньому ринку.

Підсумовуючи, бектест — це обов’язковий етап, який не можна пропускати. Для тих, хто серйозно налаштований торгувати, незалежно від того, яку безкоштовну програму для бектесту використовує, потрібно обов’язково протестувати систему перед реальним трейдингом. Інакше — це просто ризикована торгівля без підтверджень, що система працює насправді.