Зараз я хочу поділитися тим, що вважаю дуже важливим для технічних трейдерів, а саме — проведенням бектесту форекс, що є інструментом, який допомагає зрозуміти, чи зможе створена нами торговельна система дійсно приносити прибуток.

Справа в тому, що створення торгової системи або індикатора для сигналів купівлі-продажу не є складним, але проблема полягає в тому, що системи, які приносять прибуток у довгостроковій перспективі, дуже різняться. Вони повинні проходити серйозне тестування. Метод бектесту форекс полягає в тому, щоб протестувати нашу торгову систему на історичних даних цін, щоб побачити, як вона працює в уже відомих ситуаціях. Якщо ця система добре працює з історичними даними, це означає, що вона має шанси добре працювати і в майбутньому.

Етапи бектесту форекс досить прості. Спочатку потрібно чітко визначити торгову стратегію, обрати актив, таймфрейм і індикатори, які використовуватимуться, наприклад, SMA або RSI. Потім обрати історичні дані цін для тестування, провести тест відповідно до заданих умов, зафіксувати результати, проаналізувати, скільки прибутку принесе система, і, нарешті, вдосконалити систему для покращення її показників.

Наприклад, якщо я хочу зробити бектест форекс для валютної пари EURUSD на 5-хвилинному таймфреймі, я встановлюю, що коротка SMA перетинає довгу SMA вгору — сигнал на купівлю, а при перетині вниз — сигнал на продаж, з стоп-лоссом -20%. Таким чином, я отримую чіткі точки входу і виходу, а також можу оцінити ризики.

Що стосується інструментів, то для тих, хто хоче зробити бектест форекс просто і без складного коду, підходять Excel або Google Sheets. Достатньо завантажити історичні дані цін, створити формули для SMA і умов купівлі-продажу — і результати будуть очевидні. Плюс у тому, що це просто і безкоштовно, але обмеження полягає в тому, що при дуже великих обсягах даних обчислення можуть бути повільними.

Для тих, хто потребує більш потужних інструментів, хорошим варіантом є TradingView. У ньому є Strategy Tester, що дозволяє робити детальні бектести форекс, а також пропонує приклади стратегій для тестування. Я вже тестував стратегію BarUpDn на EURUSD на денному таймфреймі — загальні збитки склали -0.94%, при коефіцієнті виграшу 35.56%, що не дуже добре, але це — точка для вдосконалення.

Ключові показники, на які слід звертати увагу при аналізі результатів бектесту форекс, — це сумарна прибутковість, волатильність доходів, коефіцієнт Шарпа і максимальна просадка. Ці цифри показують, скільки прибутку може принести система, який рівень ризику вона несе і наскільки великими можуть бути максимальні збитки. Хороша торговельна система має давати високий прибуток, але при цьому мати низьку просадку і високий коефіцієнт Шарпа.

Проте потрібно пам’ятати, що бектест форекс має свої обмеження. Історичні дані не завжди є точним відображенням майбутніх ринкових умов. Тому після проведення бектесту рекомендується використовувати демо-рахунок або торгувати з невеликими сумами, щоб протестувати систему в реальних умовах. Це — форвард-тестинг, який допомагає переконатися, що система працює справді.

Підсумовуючи, бектест форекс — це інструмент, що допомагає трейдерам отримати загальне уявлення про свою торгову систему перед її реальним застосуванням. Чи то Excel, Google Sheets чи TradingView — правильне проведення бектесту допоможе уникнути помилок і збільшити шанси створити прибуткову торгову систему у довгостроковій перспективі.