Вчора знову був настільки дурний: дивлюся на сигнал — здається, все добре, і одразу йду в покупку, а результат — ціна закриття гірша за очікувану. Лише після аналізу зрозумів, що це не “збій стратегії”, а те, що я занадто необережно розміщував ордер — встановив великі параметри проскальзування, глибина ринку була тонкою, і якщо б я розбив на дві-три частини, то все було б гаразд, але я хотів одразу з’їсти все, і різниця у ціні просто вивела мене з рівноваги… Кажучи простіше, це питання ритму.

Останнім часом оновлюється/обслуговується одна з головних ланцюгів, і в чаті всі здогадуються, чи не буде міграція екосистеми. Я теж не намагаюся вдавати з себе експерта, але така зміна ліквідності — то з однієї сторони, то з іншої — дійсно робить більш ймовірним потрапляння у пастку проскальзування.

Спершу зроблю собі невеликий патч: розбиваю великі ордери на дрібні, спершу дивлюся глибину ринку/пулу, перш ніж діяти, не нехтую максимально можливим проскальзуванням, і за потреби краще поставити ордер і почекати. У початковому етапі квантового трейдингу не варто сліпо довіряти “моделям”, оскільки частіше за все проблеми виникають не через сигнал, а через деталі виконання, тому я так і залишуся при цьому.