Щойно зрозумів, що тестування стратегій форекс — це не дрібниця для тих, хто серйозно займається торгівлею.

Насправді створення торгової системи, яку легко зрозуміти, не так вже й складно, але створити систему, яка приноситиме реальний прибуток у довгостроковій перспективі... ось це вже інше питання. Проблема в тому, як ми можемо бути впевненими, що створена нами система дійсно працюватиме добре. Саме тут на допомогу приходить backtest форекс.

Backtest форекс — це тестування нашої торгової системи за допомогою історичних цінових даних, щоб побачити, скільки прибутку вона принесе, якщо застосовувати її до цих даних. Основна ідея полягає в тому, що якщо система добре працює з історичними цінами, вона має шанс працювати й з майбутніми.

Процес проведення backtest форекс досить простий. Спершу потрібно визначити нашу стратегію: чітко вказати, які валютні пари торгувати, на якому таймфреймі та які сигнали використовувати. Потім обрати старі дані для тестування, записати результати і подивитися, як можна покращити систему.

Є цікаві приклади: наприклад, якщо ми налаштуємо коротку SMA (5 днів), і вона перетинає вгору довгу SMA (20 днів), це сигнал на купівлю. Перетин вниз — сигнал на продаж. Встановлюємо стоп-лосс на рівні -20% і тестуємо на EURUSD з таймфреймом 5 хвилин. За допомогою таких умов ми можемо дізнатися, скільки прибутку принесе система.

Щодо інструментів — є багато варіантів. Можна використовувати Excel або Google Sheets. Якщо не хочете писати код, можна застосовувати функції IF, IFS і створювати формули для обчислення SMA. Але при дуже великих обсягах даних це може бути повільно.

TradingView — це кращий варіант, оскільки має вбудований Strategy Tester. Можна спробувати, наприклад, стратегія BarUpDn, яка купує, коли свічка зелена, і продає, коли червона. Тестували її на EURUSD за останній рік — результат показав збиток у -0.94%. За 45 торгів вона виграла лише 35.56% випадків. Це означає, що система не дуже ефективна, але її можна налаштувати і покращити.

Показники, які потрібно дивитись при backtest форекс, включають: сумарний дохід (загальний прибуток або збиток), волатильність результатів, щоб оцінити стабільність системи, коефіцієнт Шарпа — співвідношення прибутку до ризику, чим вище, тим краще, і максимальну просадку — наскільки великий збиток можливий у найгіршому сценарії.

Але у backtest форекс є й обмеження. Старі дані можуть не відображати майбутні ринкові умови. Тому існує метод Forward Trade Testing — тестування системи на реальних даних у сучасних ринкових умовах, використовуючи малі суми або демо-рахунок. Якщо все добре, тоді вже можна переходити до реальної торгівлі.

Підсумовуючи, backtest форекс — це інструмент, який допомагає побачити, наскільки ймовірно, що наша торговельна система буде успішною. Це не гарантія обов’язкового успіху, але дає достатньо інформації для прийняття рішення.