Ці кілька днів знову хтось обговорює автоматичний запуск стратегій AI-агентами, автоматичні взаємодії з ланцюгом тощо, звучить досить круто, але мене більше цікавить одна дуже проста річ: якщо ціноутворювачі (орієнтири цін) будуть запізнюватися, це справді зробить ліквідацію дуже «містичною». Кажучи просто, ви думаєте, що ще трохи і до вильоту з позиції, а насправді через різке коливання цін + затримку у подачі цін, ліквідаційна лінія спершу обчислюється за старою ціною, а потім доповнюється новою, і цей проміжок часу достатній, щоб зробити вашу позицію незручною… особливо коли волатильність висока і мережа навантажена, затримка — це не баг, а витрати.

Я зараз схильний відкривати менший кредитний плечовий коефіцієнт і залишати більш товстий буфер, краще заробляти менше, ніж ризикувати життям у «наступному оновленні». Насправді, скільки б не розхвалювали AI-оповіді, в кінцевому підсумку все залежить від стабільності цих базових компонентів, чи безпека їх. Поки що так, я йду працювати.