Про позицію входу

На ринку багато статей про входи, але я рідко публічно ділюся своїми реальними орієнтирами для входу. Причина дуже проста: будь-який технічний індикатор має свою область застосування і часи, коли він стає недієвим, головне не в кількості, а в “засвоєнні одного до досконалості”.
Основний принцип входу можна сформулювати однією фразою:
Підтримка — купуємо, опір — продаємо.
Методів визначення підтримки та опору багато: скользящі середні, Біллі, золотий перетин, попередні максимум і мінімум — все це можна використовувати. Особисто я найчастіше користуюся Bollinger Bands, логіка яких досить проста і зрозуміла.
У висхідному тренді слідкуємо за підтримкою нижньої межі Bollinger на 4-годинному графіку;
у низхідному тренді — за опором верхньої межі Bollinger на 4-годинному графіку.
Буде питання: якщо ринок дуже сильний і на рівні 4 годин не дає корекції, що робити? Чи потрібно просто пропустити?
Мій підхід — частинами відкривати позицію.
Припустимо, планую вкласти максимум 10000U:
при прориві — спершу 30%,
після підтвердження корекції — ще 70%.
Цей підхід має дві переваги:
По-перше, я не пропускаю тренд через очікування корекції;
По-друге, навіть якщо корекція трапиться, я додаю позицію у відносно вигідних точках, що зменшує емоційне навантаження.
Але є один момент, який потрібно постійно наголошувати —
незалежно від напрямку і вибору входу, суть — це ймовірнісне подія, і 100% точності досягти неможливо.
Якщо помилився з прогнозом, єдиний правильний крок — обмежити збитки (стоп-лосс).
Про тейк-профіт і стоп-лосс
Тейк-профіт і стоп-лосс визначають, чи зможете ви вижити на ринку.
У повній торговій системі, якщо загальний прибуток перевищує загальні збитки, система є позитивною. Це не так складно зробити, достатньо виконати умови:
кожного разу стоп-лосс ≤ 5% від загального капіталу;
одна угода — прибуток ≥ 5% від капіталу;
загальний відсоток виграшних угод > 50%.
Якщо співвідношення прибутку до збитку більше 1 і рівень виграшу — у розумних межах, то обов’язково буде прибуток.
Звичайно, можна використовувати високий коефіцієнт ризику/прибутку при низькому відсотку виграшу або навпаки, шляхів багато, суть одна.
Формула загального прибутку дуже проста:
Початковий капітал × (середній прибуток × рівень виграшу − середній збиток × рівень програшу)
У моїй торговій системі я входжу у ринок лише при очікуваних коливаннях понад 30%, тому співвідношення ризику і прибутку природно високі — це одна з головних причин довгострокового доходу.
Але в реальності багато хто чинить навпаки:
прибуток швидко фіксує,
збитки тримає і не закриває.
Знаючи, що щось не так, але не може зупинитися.
Це не технічна проблема, а людська.
Жадібність і страх потрібно стримувати за допомогою управління капіталом.
Про управління капіталом
Багато кажуть, що потрібно торгувати з малим лотом, але що таке малий лот?
Ось конкретний стандарт:
максимальний допустимий збиток у одній угоді — ≤ 5% від загального капіталу.
Більше 5% — це вже важкий лот,
менше 5% — легкий лот.
Звичайно, кожен має різну психологічну витримку і рівень торгівлі, тому пропорції можна коригувати, але цей стандарт найбільш дружній для новачків і найпростіший для довгострокового дотримання.
Ще про простий і складний відсоток.
Простий відсоток — ризик менший, але зростання повільніше;
складний — швидше, але і корекції більш відчутні.
Мій підхід дуже простий:
торгую за простим відсотком протягом 30 днів, кожні 30 днів — реінвестую.
Так я контролюю ризик і не відмовляюся від ефективності складного відсотка.