DXY і Форекс

У п’ятницю, 9 жовтня, ETF на золото зріс на 1,57%, очоливши рейтинг ETF основних класів активів США. За ним розташувалися ETF нерухомості, що піднявся на 1,45%, та ETF ринків, що розвиваються, який зріс на 1,06%. ETF Dow, ETF корпоративних облігацій США інвестиційного рівня, ETF S&P 500, Brent Oil Fund, Soybean Fund, ETF Nasdaq-100, ETF казначейських облігацій США зі строком погашення понад 20 років та ETF лонгу індексу долара США зросли не більш як на 0,87%. Сільськогосподарські сировинні товар

Згідно з даними Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), за тиждень, що завершився 6 жовтня, керуючі активами вперше за 18 місяців зайняли ведмежу позицію щодо мексиканського песо.

Строкова премія за 10-річними казначейськими облігаціями США безперервно перевищувала 90 базисних пунктів (б.п.) цього місяця, згідно з моделлю Федерального резервного банку Нью-Йорка; останні доступні дані станом на 8 число показують 91,98 б.п. Премія перевищила 90 б.п. 1 числа цього місяця та сягнула 98,48 б.п. 7 числа, що стало першим перевищенням рівня 90 б.п. із липня 2014 року. Строкова премія — це додаткова прибутковість, якої інвестори вимагають за володіння облігаціями з довшим строком

Згідно з даними Федерального резервного банку Нью-Йорка, оприлюдненими 8 жовтня, премія за строковість 10-річних казначейських облігацій США сягнула 91,98 б.п., що стало найвищим показником за понад 12 років — із липня 2014 року. Протягом жовтня премія залишалася вищою за 90 б.п., наблизившись до 100 б.п. 7 жовтня, коли вона сягнула 98,48 б.п. Премія за строковість відображає додаткову дохідність, якої інвестори вимагають за утримання облігацій із довшим строком погашення. Дохідність 10-річних к

Згідно з даними ICE, індекс долара зріс на 0,09% до 102,230 у п’ятницю, 9 жовтня, а тижневий приріст сягнув 0,29%. Індекс долара Bloomberg піднявся на 0,17% до 1226,15, збільшившись за тиждень на 0,32%.

За даними Jin10, 9 жовтня індекс долара США зріс на 0,08% — до 102,216 за підсумками нью-йоркської валютної сесії. Серед основних валют євро ослабло до 1,1202 USD із 1,1209 USD, а британський фунт зміцнився до 1,3241 USD із 1,3225 USD. Долар зміцнився щодо японської єни — до 158,21 із 157,86, а щодо канадського долара — до 1,4266 із 1,4224. Водночас долар ослаб щодо швейцарського франка — до 0,8298 із 0,8316.

Згідно з даними CFTC за тиждень, що завершився 6 жовтня, британський фунт мав найбільшу чисту коротку позицію — 97 611 контрактів, за ним ішов євро зі 99 332 контрактами. Чиста коротка позиція швейцарського франка становила 23 740 контрактів, тоді як японська єна зберігала чисту довгу позицію в розмірі 62 325 контрактів.

Майже 20% домогосподарств США мали прострочені кредитні платежі в певний момент протягом трирічного періоду, що передував 2025 року. Це найвищий показник із 2010 року, згідно з оприлюдненим 9 жовтня опитуванням домогосподарств Федеральної резервної системи. Рівень прострочень зріс приблизно на 8 відсоткових пунктів — із близько 12%, зафіксованих у попередньому опитуванні. Це зростання свідчить про посилення фінансового тиску на американські домогосподарства, яким у цей період було складніше вико

Член Ради керуючих Європейського центрального банку Казакс заявив, що 2,5% є верхньою межею нейтральної процентної ставки ЄЦБ.

Згідно з жовтневим опитуванням Bank of America, керуючі фондами скоротили експозицію до євро на рекордну за місяць величину, а настрої змістилися від бичачих до ведмежих. Стратег Ralf Preusser зазначив, що позиціонування щодо євро та настрої помітно погіршилися, знову опинившись у ведмежій зоні. Опитування проводилося з 2 по 7 жовтня серед 34 керуючих фондами.

За даними Reuters, цього тижня дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла до 5,23%, досягнувши найвищого рівня за понад 20 років, тоді як дохідність 30-річних облігацій піднялася до 5,614%. З лютого дохідність 10-річних облігацій зросла приблизно на 135 базисних пунктів, а дохідність 30-річних облігацій — приблизно на 110 базисних пунктів від березневих мінімумів. Розпродаж спричиняють чотири взаємопов’язані фактори: посилився попит на хеджування процентного ризику за допомогою опці

У п’ятницю (9 жовтня) прибутковість 10-річних державних облігацій Франції знизилася на 4,2 базисного пункту й за підсумками європейських торгів становила 4,853%. Прибутковість 2-річних французьких облігацій за тиждень знизилася на 9,5 базисного пункту — до 3,643%. Серед інших державних облігацій країн єврозони прибутковість 10-річних облігацій Італії знизилася на 3,0 базисного пункту — до 4,572%, тоді як прибутковість 10-річних облігацій Іспанії зросла на 0,9 базисного пункту — до 4,095%. Прибут

Колишній трейдер Deutsche Bank Крістіан Біттар домігся скасування свого вироку у справі про маніпулювання Euribor в Апеляційному суді Лондона в п’ятницю, 9 жовтня. Це стало суттєвим розширенням переліку скасованих вироків у справах Управління з боротьби із серйозним шахрайством Великої Британії щодо маніпулювання еталонними показниками після фінансової кризи. У 2018 році Біттар визнав себе винним у змові з метою шахрайства через спроби маніпулювати Euro Interbank Offered Rate і був засуджений до

У п’ятницю, 9 жовтня, Апеляційний суд Лондона скасував обвинувальний вирок колишньому трейдеру Deutsche Bank Крістіану Біттару у справі про маніпулювання Euribor. У 2018 році Біттар визнав себе винним і був засуджений до п’яти років і чотирьох місяців ув’язнення. Він став першим обвинуваченим у справах, пов’язаних із Libor та Euribor, у Великій Британії, чий вирок було скасовано після визнання вини, а не після засудження судом присяжних. Це рішення продовжує ширший перегляд судових переслідувань

Обсяг операцій Федеральної резервної системи зі зворотного репо овернайт (RRP) у п’ятницю, 9 жовтня, знизився до 300 млн доларів США за участю одного контрагента порівняно з 335 млн доларів США, зафіксованими в попередній торговий день.

8 жовтня лауреат Нобелівської премії з економіки Пол Кругман попередив, що погіршення стану державних фінансів Франції спрямовує країну «нестійким шляхом» і може спровокувати боргову кризу в єврозоні. У статті, опублікованій того ж дня, Кругман заявив, що ситуація у Франції викликає занепокоєння та становить ризик не лише для самої Франції, а потенційно й для єдності Європи, оскільки втрата контролю над французьким боргом може дестабілізувати весь валютний блок.

У п’ятницю спред прибутковості між еталонними 10-річними державними облігаціями Франції та Італії досяг рекордних 30 базисних пунктів. Тепер інвестори вимагають вищої компенсації за утримання французького боргу порівняно з італійським — це розворот порівняно з минулим роком, коли Італія вважалася позичальником із вищим ризиком і більшими витратами на запозичення.

Пенсійний інвестиційний фонд Південної Кореї зафіксував у липні місячну дохідність на рівні -2,89%, що стало його найгіршим показником цього року. Зниження було спричинене побоюваннями щодо бульбашки ШІ та зростанням дохідності казначейських облігацій США, що спровокувало волатильність на світових фінансових ринках. Накопичена дохідність з початку року різко впала з 8,09% у червні до 4,97%, оскільки протягом місяця акції та облігації одночасно зазнали збитків. Класи активів демонструють неоднозн

За даними Міністерства планування та бюджету, інвестиційний портфель пенсійного фонду Кореї продемонстрував місячну дохідність на рівні -2,89% у Лип., що стало найгіршим показником року. Сукупна дохідність із початку року різко знизилася з 8,09% у Чер. до 4,97%, оскільки більшість класів активів, за винятком фондів грошового ринку та внутрішніх облігацій, опинилися в негативній зоні. Внутрішні акції впали на 23,63%, іноземні акції — на 9,44%, а іноземні облігації обвалилися на 84,62%, що стало н

Росія оприлюднила дані щодо ІСЦ за вересень: інфляція в місячному вимірі становила 0,35%, перевищивши прогноз у 0,30%. ІСЦ у річному вимірі зріс на 6,35%, також перевищивши очікувані 6,30%. Базовий ІСЦ зріс на 0,49% у місячному вимірі та на 5,47% у річному.