Наразі Copy Trading пропонує підписникам два методи копітрейдингу: копітрейдинг за співвідношенням загальних активів і копітрейдинг із фіксованим множником. Нижче пояснено налаштування параметрів і логіку роботи цих двох методів:
Базова логіка копітрейдингу
Кількість контрактів, виконаних провідним трейдером * коефіцієнт копітрейдингу = кількість контрактів, розміщених для підписника
Коефіцієнт копітрейдингу може бути динамічним, тобто для копітрейдингу за співвідношенням загальних активів, або статичним, тобто для копітрейдингу з фіксованим множником.
Копітрейдинг за співвідношенням загальних активів
У цьому режимі загальні активи визначаються як сума доступних коштів і вартості відкритих позицій.
Наприклад, якщо провідний трейдер має 50 USDT доступних коштів і утримує позицію BTC/USDT вартістю 50 USDT, його загальні активи становлять 100 USDT. Якщо він розміщує ордер на суму 10 USDT, це становить 10% його загальних активів. Якщо загальні активи підписника становлять 200 USDT, підписник скопіює угоду на суму 200 * 10% = 20 USDT. (Це розрахунок за ідеальних умов.)
На практиці копітрейдинг за співвідношенням загальних активів пов’язаний із такими п’ятьма змінними:
активи провідного трейдера в реальному часі, активи підписника в реальному часі, процес розрахунку маржі, ринкова ціна в реальному часі та різниця в ціні між моментом розміщення ордерів підписником і провідним трейдером.
Порада: Загалом користувачам із більшими активами рекомендується використовувати інший метод копітрейдингу: копітрейдинг із фіксованим множником. На цей метод не впливають інші змінні, він стабільніший і підходить для значних рухів ринку.
Детальніше про копітрейдинг із фіксованим множником
У цьому режимі підписники можуть установити фіксований множник копітрейдингу.
Наприклад, якщо провідний трейдер виконує ордер на 1 000 контрактів, а підписник обирає копітрейдинг із фіксованим множником 0,2, система копітрейдингу розмістить для підписника таку кількість контрактів: 1 000 * 0,2 = 200
Сценарій 1: Множник копітрейдингу, установлений підписником, становить < 1
Наприклад: якщо провідний трейдер розміщує ордер на 1 000 контрактів, а підписник установлює множник копітрейдингу 0,5, система копітрейдингу розмістить для підписника таку кількість контрактів: 1 000 * 0,5 = 500
Сценарій 2: Множник копітрейдингу, установлений підписником, становить = 1
Наприклад: якщо провідний трейдер розміщує ордер на 1 000 контрактів, а підписник установлює множник копітрейдингу 1, система копітрейдингу розмістить для підписника таку кількість контрактів: 1 000 * 1 = 1 000
Сценарій 3: Множник копітрейдингу, установлений підписником, становить > 1
Наприклад: якщо провідний трейдер розміщує ордер на 1 000 контрактів, а підписник установлює множник копітрейдингу 2, система копітрейдингу розмістить для підписника таку кількість контрактів: 1 000 * 2 = 2 000
Примітка: У разі використання множника копітрейдингу розмір позиції підписника також обмежується такими факторами, як фактично доступні кошти для копітрейдингу, максимальний розмір ордера для кожної угоди на відповідному ринку контрактів та інші параметри торгівлі або копітрейдингу.
Пояснення невдач копітрейдингу
Розміщення підписником ордера не обов’язково означає, що цей ордер буде виконано. Іншими словами, підписник може не мати змоги купити контракт після розміщення ордера. Для цього є дві конкретні причини:
-
Оскільки система розміщує для підписників лімітні ордери, ордер не може бути виконано, якщо ринкова ціна надто сильно відхиляється від ціни лімітного ордера.
-
Якщо коефіцієнт залишкової маржі підписника низький, це може вплинути на подальше відкриття позицій і призвести до невдачі копітрейдингу. Іншими словами, залишку коштів на рахунку підписника недостатньо для підтримки обсягу ордера.
Аналіз випадку:
Підписник використовує копітрейдинг із фіксованим множником, із коефіцієнтом копітрейдингу 0,01, та має активи на суму 700 USDT. Провідний трейдер має активи на суму 100 000 USDT. Коли ціна безстрокового контракту BTC/USDT становить 70 000 USDT, провідний трейдер використовує кредитне плече 10x, щоб купити контрактну позицію вартістю 1 BTC. Скільки контрактів BTC (контрактів) купить підписник у цей момент і яку суму маржі буде використано? Пізніше провідний трейдер використовує кредитне плече 10x, щоб додатково купити 10 BTC. Розрахуйте кількість контрактів, скопійованих підписником, і необхідну маржу.
Відповідно до формул:
Початкова маржа = вартість позиції / кредитне плече
Вартість позиції = ціна контракту ✖️ кількість позиції
Кількість контрактів, виконаних провідним трейдером ✖️ коефіцієнт копітрейдингу = кількість контрактів, розміщених для підписника
Результат:
Провідний трейдер:
Активи: 100 000 USDT
Кредитне плече: 10x
Ціна безстрокового контракту BTC/USDT: 70 000 USDT
Купівля: 1 BTC
Вартість позиції: 70 000 USDT
Початкова маржа: 70 000 / 10 = 7 000 USDT
Кількість виконаних контрактів: 1 / 0.0001 = 10 000 контрактів
Підписник:
Активи: 700 USDT
Коефіцієнт копітрейдингу: 0,01
Кількість контрактів, куплених через копітрейдинг: 10 000 * 0,01 = 100 контрактів
Вартість позиції: 70 000 ✖️ 100 ✖️ 0.0001 = 700 USDT
Початкова маржа: 700 / 10 = 70 USDT
Після збільшення позиції
Провідний трейдер:
Запланована купівля: 10 BTC
Кількість виконаних контрактів: 10 / 0.0001 = 100 000 контрактів
Вартість позиції: 70 000 * 10 = 700 000 USDT
Необхідна маржа: 700 000 / 10 = 70 000 USDT
Розрахуємо залишок коштів провідного трейдера:
Загальні активи: 100 000 USDT
Маржа після початкової угоди: 7 000 USDT
Залишок коштів після початкової угоди: 100 000 - 7 000 = 93 000 USDT
Провідний трейдер може сплатити маржу, необхідну для збільшення позиції, тому збільшення позиції відбувається успішно.
Загальна позиція провідного трейдера після успішного збільшення позиції: 1 BTC + 10 BTC = 11 BTC
Загальна вартість позиції провідного трейдера: 70 000 * 11 = 770 000 USDT
Загальна маржа провідного трейдера: 77 000 USDT
Підписник:
Кількість контрактів, куплених через копітрейдинг: 100 000 * 0,01 = 1 000 контрактів
Загальна позиція підписника після збільшення позиції: 100 контрактів + 1 000 контрактів = 1 100 контрактів
Вартість позиції підписника: 70 000 ✖️ 1 100 ✖️ 0.0001 = 7 700 USDT
Вартість доданої позиції підписника: 70 000 ✖️ 1 000 ✖️ 0.0001 = 7 000 USDT
Початкова маржа для доданої позиції підписника: 7 000 / 10 = 700 USDT
Загальна маржа підписника: 70 USDT (початкова) + 700 USDT (додана позиція) = 770 USDT
Основна проблема?
Оскільки загальні активи підписника становлять 700 USDT, а загальна необхідна маржа — 770 USDT, підписник не має достатньо активів для сплати необхідної маржі. Тому спроба підписника збільшити позицію буде невдалою.
Як уникнути цієї ситуації?
1. Забезпечте достатньо коштів для копітрейдингу
Причина: Недостатня сума коштів для копітрейдингу може легко призвести до того, що кількість скопійованих контрактів буде меншою за 1.
Заходи: 1. Розрахуйте необхідні кошти: На основі коштів провідного трейдера та встановленого вами множника розрахуйте мінімальну суму коштів, яка вам потрібна. Наприклад, якщо провідний трейдер має 10 000 коштів і ви встановлюєте множник 0,01, ваші мінімальні кошти для копітрейдингу мають перевищувати 100.
2. Установіть відповідний множник: Виберіть відповідний множник копітрейдингу на основі ваших фактичних коштів. Наприклад, якщо ваші кошти обмежені, ви можете відповідним чином збільшити множник копітрейдингу, щоб кількість скопійованих контрактів була не меншою за 1.
2. Використовуйте таке саме кредитне плече, як провідний трейдер
Причина: Різні рівні кредитного плеча призводять до різних співвідношень ризику та прибутковості, що може завадити підписнику повторити позицію, коли провідний трейдер виконує угоду.
Заходи: Підписники повинні за можливості використовувати таке саме кредитне плече, як провідний трейдер, щоб підтримувати однакове співвідношення ризику та прибутковості.
3. Виберіть режим маржі, який використовує провідний трейдер
Причина: Різні режими маржі по-різному впливають на управління коштами та контроль ризиків. Якщо підписник вибирає інший режим, ризики можуть не відповідати один одному.
Заходи: Підписники повинні вибирати такий самий режим маржі, як провідний трейдер, щоб забезпечити послідовне управління ризиками.
4. Резервуйте достатню маржу
Причина: Коли провідний трейдер збільшує позицію, підписник може не мати змоги завершити копійовану угоду через недостатню маржу.
Заходи: Підписники повинні резервувати достатню маржу, щоб мати змогу оперативно повторити збільшення позиції провідним трейдером.
5. Користувачам із великим капіталом слід за можливості використовувати копітрейдинг із фіксованим множником
Причина: На копітрейдинг за співвідношенням загальних активів впливають численні змінні. Під час значних рухів ринку ці змінні можуть впливати одна на одну та призводити до невдач копітрейдингу.
Заходи: Виберіть копітрейдинг із фіксованим множником, щоб забезпечити стабільний копітрейдинг.
Дотримуючись цих заходів, підписники можуть ефективніше уникати невдач копітрейдингу та підвищити рівень успішності своїх операцій копітрейдингу.
Відмова від відповідальності
Наданий тут зміст призначений лише для ознайомлення та освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною, торговою чи юридичною порадою, а також не є пропозицією або закликом купувати чи продавати будь-які цифрові активи. Gate не надає жодних прямих чи непрямих заяв або гарантій щодо точності, повноти чи актуальності інформації, що міститься тут. Функціонал продукту, інтерфейси, правила та структура комісій можуть оновлюватися або змінюватися у будь-який час. Для отримання найактуальнішої інформації звертайтеся до останніх оголошень і фактичних даних, що відображаються на платформі Gate.
Інвестиції в цифрові активи пов'язані зі значними ризиками, а ціни можуть суттєво коливатися. Ви можете втратити всю суму своїх інвестицій. Приймайте рішення обережно, враховуючи власний фінансовий стан і рівень толерантності до ризику після повного розуміння супутніх ризиків. За потреби рекомендується звернутися до незалежного професійного фінансового чи юридичного радника.
Щоб отримати додаткову інформацію про потенційні ризики, зверніться до Розкриття інформації про ризики та Угоди користувача Gate.
