Ознайомлення з ботом портфеля ф’ючерсів

Що таке бот портфеля ф’ючерсів?

Бот портфеля ф’ючерсів — це автоматизований інструмент, який спрощує керування кількома ф’ючерсними контрактами. Ви можете об’єднати кілька контрактів у портфель і задати напрям торгівлі та цільовий розподіл для кожного контракту. Після створення бота система відкриває початкові позиції, безперервно відстежує портфель і автоматично виконує операції відповідно до налаштованих вами правил. За допомогою цього інструмента ви можете ефективніше реалізовувати стратегії з кількома контрактами та гнучко коригувати портфель залежно від різних ринкових умов.

Як працює бот портфеля ф’ючерсів?

2.1 Як працює бот

За допомогою бота портфеля ф’ючерсів ви можете об’єднати 2–10 контрактів у портфель. Ви можете вручну налаштувати портфель або скопіювати популярні стратегії, установивши напрям торгівлі, цільову вагу та кредитне плече портфеля для кожного контракту. Після запуску бот безперервно відстежує фактичну вагу кожного контракту та автоматично ребалансує портфель на основі налаштованого порога розподілу або фіксованого часового інтервалу, щоб відновити встановлені розподіли портфеля.

Формування портфеля

Портфель може містити 2–10 безстрокових ф’ючерсних контрактів із маржею в USDT, причому для кожного контракту можна окремо встановити лонг або шорт. Цільові ваги всіх контрактів мають бути цілими числами, а їхня сума повинна дорівнювати 100%.

Відкриття початкових позицій

Система розраховує кількість ордерів для кожного контракту на основі суми інвестицій, єдиного кредитного плеча та цільових ваг. Щоб підтримувати резерв для ризиків, бот не використовує всі кошти як початкову маржу. Система визначає доступну для виконання кількість з урахуванням точності ордера, мінімальних вимог до ордера, комісій і параметрів ринкового ризику.

Автоматичне ребалансування

Бот портфеля ф’ючерсів підтримує два режими автоматичного ребалансування:

• Ребалансування на основі розподілу: Коли фактичний розподіл позиції будь-якого контракту в портфелі відхиляється від його цільового розподілу більше ніж на налаштоване значення, система автоматично ребалансує портфель, щоб відновити цільову вагу кожного контракту. Фактична сума ребалансування має відповідати мінімальній сумі ордера для відповідного контракту.

• Ребалансування за розкладом: Система перевіряє розподіли позицій через налаштований часовий інтервал. Якщо сума ребалансування, спричинена змінами в розподілах позицій, відповідає мінімальній сумі ордера для відповідного контракту, система автоматично ребалансує портфель.

Ви також можете вручну запустити ребалансування під час роботи бота. Через зміни цін, точність ордерів, мінімальні кількості ордерів, ліміти ризику та доступну маржу ребалансування має на меті наблизити портфель до цільових ваг, але не гарантує точної відповідності налаштованим значенням.

2.2 Переваги бота

Гнучке формування портфелів із кількох контрактів: Один бот може керувати 2–10 контрактами та підтримує користувацькі напрями торгівлі й цільові ваги, зменшуючи обсяг операцій для послідовного розміщення ордерів, перевірки та підтримання позицій.

Автоматичне ребалансування для підтримання цільової структури: Ви можете вибрати ребалансування на основі розподілу або за розкладом. Коли ваги позицій досягають установленого порога відхилення або настає вказаний часовий інтервал, система автоматично коригує портфель, щоб максимально наблизити кожен контракт до його цільового розподілу.

Лонг-шорт портфелі для широкого спектра стратегій: Підтримуються конфігурації лише з лонгами, лише з шортами або змішані лонг-шорт конфігурації. Ви також можете встановити єдине кредитне плече та умови ребалансування, що спрощує реалізацію портфельних стратегій, як-от слідування за трендом, тематична торгівля, лонг-шорт хеджування та відносна вартість.

Кілька способів створення для більшої гнучкості: Нові користувачі можуть переглядати та копіювати популярні публічні стратегії. Досвідчені користувачі можуть вручну налаштовувати власні контракти, напрями торгівлі, цільові ваги, кредитне плече та правила ребалансування.

2.3 Приклади використання

У наведених нижче прикладах використовуються спрощені дані для ілюстрації двох методів ребалансування. Для спрощення розуміння не враховуються комісії, ставки фінансування, прослизання, кроки кількості та ліміти ризику. Фактичні позиції та суми ордерів залежать від розрахунків системи й остаточних результатів виконання.

Приклад 1: Ребалансування на основі розподілу

Припустімо, користувач створює змішаний лонг-шорт портфель із такими параметрами:

• Конфігурація портфеля: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT

• Єдине кредитне плече: 2x

• Режим ребалансування: Ребалансування на основі розподілу з порогом 5%

• Сума інвестицій: 4 000 USDT

• Коефіцієнт розрахунку початкової позиції: 50%, розраховується та коригується системою залежно від умов ризику.

Після зміни ринкових цін вартість позицій і напрями ребалансування для контрактів є такими:

BTCUSDT має цільову вагу 45%. За порога 5% його допустимий діапазон становить 40%–50%. Його поточна вага досягла 55%, перевищивши верхню межу та запустивши ребалансування. Система зменшує надмірно велику лонг-позицію BTCUSDT і збільшує недостатньо великі лонг-позиції ETHUSDT та шорт-позиції SOLUSDT, наближаючи портфель до його цільової структури 45%, 35% і 20%.

Приклад 2: Ребалансування за розкладом

Припустімо, користувач створює інший портфель із такими параметрами:

• Конфігурація портфеля: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT

• Єдине кредитне плече: 2x

• Режим ребалансування: Ребалансування за розкладом, перевірка кожні 4 години;

• Сума інвестицій: 5 000 USDT;

• Коефіцієнт розрахунку початкової позиції: 50%, розраховується та коригується системою залежно від умов ризику.

На основі спрощених розрахунків цільова загальна номінальна вартість портфеля в момент часу T становить 5 000 USDT. Через чотири години вартість позицій кожної складової змінилася:

Під час 4-годинної перевірки система виявляє, що BTCUSDT і ETHUSDT кожен відхилилися від своїх цільових ваг на 3%. Якщо суми ордерів відповідають мінімальним вимогам до ордерів і перевірки ризиків пройдено, система зменшує лонг-позицію BTCUSDT та збільшує лонг-позицію ETHUSDT, наближаючи портфель до його цільової структури 50%, 30% і 20%. SOLUSDT уже близький до цільового розподілу, тому ордер не потрібен.

Попередження про ризики

• Ризик кредитного плеча та ліквідації: Кредитне плече у ф’ючерсній торгівлі збільшує як прибутки, так і збитки. Якщо маржі недостатньо, деякі або всі позиції можуть бути ліквідовані, а бот також може припинити роботу.

• Кілька складових не обов’язково означають нижчий ризик: Контракти можуть одночасно рухатися в несприятливих напрямах. Лонг-шорт портфель також може зазнати швидкого зниження вартості, якщо обидві складові одночасно зазнають збитків.

• Ребалансування може посилювати зміни позицій: Автоматичне ребалансування збільшує або зменшує позиції відповідно до цільових ваг. Якщо оцінка напряму залишається неправильною, ребалансування не може усунути збитки.

• Ризик прослизання та виконання: Під час різких рухів ринку або періодів недостатньої ліквідності фактична ціна виконання може відрізнятися від ціни на момент запуску. Ребалансування також може не відбутися через специфікації ордера або обмеження ризику.

Відмова від відповідальності

Наданий тут зміст призначений лише для ознайомлення та освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною, торговою чи юридичною порадою, а також не є пропозицією або закликом купувати чи продавати будь-які цифрові активи. Gate не надає жодних прямих чи непрямих заяв або гарантій щодо точності, повноти чи актуальності інформації, що міститься тут. Функціонал продукту, інтерфейси, правила та структура комісій можуть оновлюватися або змінюватися у будь-який час. Для отримання найактуальнішої інформації звертайтеся до останніх оголошень і фактичних даних, що відображаються на платформі Gate.

Інвестиції в цифрові активи пов'язані зі значними ризиками, а ціни можуть суттєво коливатися. Ви можете втратити всю суму своїх інвестицій. Приймайте рішення обережно, враховуючи власний фінансовий стан і рівень толерантності до ризику після повного розуміння супутніх ризиків. За потреби рекомендується звернутися до незалежного професійного фінансового чи юридичного радника.

Щоб отримати додаткову інформацію про потенційні ризики, зверніться до Розкриття інформації про ризики та Угоди користувача Gate.