DXY и Форекс

В четверг латиноамериканские валюты снизились по отношению к доллару, поскольку инвесторы оценивали растущую вероятность повышения ставок Федеральной резервной системой США позже в этом году. Песо Мексики упал на 0,4%, а более широкий индекс валют Латинской Америки MSCI снизился на 1,7%. Индекс доллара США за сессию вырос на 0,5%. Акции по индексу MSCI Latin America упали на 1,5%, хотя на местных фондовых рынках динамика была неоднородной.

Financial Times сообщает, что Европейский союз снимет барьеры для трансграничных потоков капитала для банков, что означает сдвиг в финансовой политике, нацеленной на укрепление банковского сектора блока и повышение мобильности капитала внутри стран-членов.

Индекс доллара США вырос на 0,75% 18 июня, закрывшись на отметке 100,846. Евро ослаб до 1,1459 доллара против 1,1539, в то время как японская иена укрепилась до 161,68 иены за доллар по сравнению с 160,50.

По данным Reuters и официальных заявлений, 17 июня Федеральная резервная система сохранила без изменений свою ключевую ставку в диапазоне 3,50–3,75% на фоне первого заседания FOMC при новом председателе Кевине Уорше. Citigroup пересмотрел прогноз: теперь банк ожидает, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов три раза — в октябре и декабре 2026 года, а также в январе 2027 года — ссылаясь на «ястребинскую» позицию ФРС при руководстве Уорша. В то же время Тай Хуи, главный рыночный стратег по Аз

Китайский офшорный юань (CNH) торговался на уровне 6,7784 к 1 доллару США на закрытии в Нью-Йорке в четверг (4:59 утра по пекинскому времени в пятницу, 18 июня), снизившись на 22 пипса по сравнению с закрытием предыдущего дня. Валюта торговалась в диапазоне 6,7624–6,7810 в течение сессии.

Иностранные центральные банки сократили свои активы U.S. Treasury на 2,118 миллиарда долларов за неделю, завершившуюся 12 июня, по сравнению с сокращением на 13,555 миллиарда долларов неделей ранее.

18 июня биржевые фонды для развивающихся рынков взлетели на 3,25%, при этом ETF на Nasdaq-100 поднялись на 2,51%, а фонды Russell 2000 выросли на 1,97%. ETF на S&P 500 прибавили 1,04%, а ETF на U.S. Treasury со сроком 20+ лет и ETF долларового индекса — до 0,49%. Среди падавших фондов ETF на VIX (индекс страха) снизился на 3,14%, фонды сельскохозяйственных товаров упали на 0,78%, а соя подешевела на 0,70%.

Согласно последнему опросу Markets Pulse от Bloomberg, 65% из 101 респондента выразили более низкую обеспокоенность независимостью Федеральной резервной системы по сравнению с 48% в мае, что отражает заметный сдвиг в настроениях на рынке. Опрос также показал, что доходности 30-летних казначейских облигаций США с наибольшей вероятностью достигнут 5% к концу года или превысят этот уровень, что указывает на некоторый скепсис рынка относительно того, сможет ли ФРС предпринять достаточно оперативные

Согласно данным Министерства финансов США, Китай сократил свои запасы U.S. Treasuries до 651 миллиарда долларов в апреле с 652 миллиарда долларов в марте. Тем временем Япония увеличила свои запасы до 1,21 триллиона долларов в апреле с 1,192 триллиона долларов в марте, а Великобритания подняла свою позицию до 938 миллиардов долларов с 927 миллиардов долларов за тот же период.

Долгосрочный приток капитала в США в апреле достиг 103,1 миллиарда долларов, увеличившись с 81,3 миллиарда долларов в предыдущем месяце, что означает рост на 26,8% по сравнению с уровнем прошлого месяца.

В апреле Соединённые Штаты зафиксировали чистый приток международного капитала в размере 26,1 миллиарда долларов, резко снизившись по сравнению с 150,7 миллиарда долларов в марте.

Иностранные инвесторы в апреле совершили чистые покупки казначейских облигаций США на сумму $50,5 миллиарда, согласно данным о структуре иностранных вложений в американский госдолг. Это заметный рост по сравнению с $13,5 миллиарда в предыдущем месяце.

Чистый приток международного капитала США достиг 26,1 миллиарда долларов в апреле. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону снижения с 15,07 миллиарда долларов до 14,93 миллиарда долларов.

18 июня доходность U.S. 10-летних гособлигаций упала на 3,16 базисных пункта до 4,4553% по итогам торгов в Нью-Йорке, торгуясь в диапазоне 4,4770%–4,4178%. Доходность 2-летних гособлигаций снизилась на 0,56 базисного пункта до 4,1788%, тогда как доходность 2-летних TIPS выросла на 4,40 базисного пункта до 1,9809%, кратковременно коснувшись 2,0209% в 21:16 UTC. Спред кривой доходности 2/10 сузился на 2,25 базисного пункта до +27,435 базисного пункта.

В четверг (18 июня) закрытие в Нью-Йорке: USD/JPY вырос на 0,57% до 161,81 иены, приблизившись к максимуму 3 июля 2024 года — 161,95 иены. EUR/JPY поднялся на 0,2% до 185,09 иены, тогда как GBP/JPY снизился на 0,11% до 213,244 иены.

USD/JPY снизилась примерно на 80 пунктов до 160,94 в краткосрочной торговле, сейчас восстанавливается до 161,53.

18 июня индекс доллара США ICE вырос на 0,81% до 100,909, приблизившись к уровням, которые в последний раз наблюдались в середине мая 2025 года, при этом двухдневный рост составил 1,36%. Индекс доллара Bloomberg прибавил 0,37% до 1 218,35, увеличившись на 1,08% за тот же двухдневный период.

По рыночным данным Gate, индекс доллара США (DXY) вырос более чем на 0,5% за день, сейчас торгуется на уровне 100,89.

Стерлинг снизился в течение дня: сегодня курс GBP/USD коснулся отметки 1,32 впервые с 6 апреля, опустившись на 0,71% за день.

Согласно данным CME, опубликованным в четверг (18 июня), за одну сессию было заключено более 500 000 фьючерсных контрактов по ставке по федеральным фондам, что стало историческим максимумом и примерно в четыре раза превышает 20-дневную среднюю величину. Рост отражает то, что участники рынка облигаций быстро пересчитывают ожидания по процентным ставкам после дебютного заседания по политике главы ФРС Кевина Уорша: на нем он дал понять, что в приоритете — ястребиный курс на восстановление инфляции