Optiver Ready Trader Go — конкурс алгоритмической торговли для студентов университетов. Узнайте о требованиях к участникам, торговых стратегиях, правилах биржи, отборочных раундах, оценке результатов и призах, вручавшихся в предыдущие годы.
Optiver Ready Trader Go — это конкурс по алгоритмической торговле для студентов вузов, организованный маркет-мейкером Optiver. Участники создают автоматизированные торговые алгоритмы, которые работают на симулированной бирже и стремятся максимизировать прибыль, соблюдая правила торговли. В этом материале рассматриваются требования к участникам, программированию, отборочным раундам и призам для студентов, интересующихся количественной торговлей.
Ключевые выводы
-
Optiver Ready Trader Go позволяет соответствующим требованиям студентам вузов участвовать индивидуально или в командах.
-
В конкурсе 2023 года для разработки алгоритмов поддерживались Python 3.11 и C++17.
-
Участники торговали симулированными фьючерсами и ETF, соревнуясь с семью другими алгоритмами.
-
В финал конкурса 2023 года вышли 16 лучших заявок. Общий призовой фонд составил €63 000.
-
Конкурс 2023 года завершён, регистрация закрыта.
Обзор конкурса Optiver Ready Trader Go
| Категория |
Подробности |
| Организатор |
Optiver |
| Конкурс |
Ready Trader Go |
| Формат |
Конкурс по алгоритмической торговле |
| Участники |
Студенты вузов, соответствующие региональным и другим требованиям |
| Формат участия |
Индивидуально или в команде до трёх человек |
| Языки программирования |
Python 3.11 или C++17 |
| Финансовые активы |
Фьючерс и биржевой инвестиционный фонд (ETF) |
| Алгоритмов в одном матче |
Восемь |
| Основная цель |
Максимизация прибыли и убытка от торговли (P&L) |
| Этапы конкурса |
Два предварительных турнира и финал |
| Призовой фонд 2023 года |
€63 000 |
| Последний подтверждённый завершённый конкурс |
2023 год |
Согласно информации на официальном сайте Ready Trader Go, конкурс 2023 года завершён. Исторические правила по-прежнему доступны, однако в будущих конкурсах условия могут измениться.
Кто может участвовать в Optiver Ready Trader Go?
В конкурсе 2023 года могли участвовать студенты вузов в возрасте от 18 лет, соответствующие требованиям к месту проживания и обучению.
К подходящим регионам относились Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань, материковый Китай, Великобритания, США и Европейский союз, включая страны Шенгенской зоны.
Согласно официальным требованиям к участникам, можно было участвовать индивидуально или в командах до трёх студентов. Каждый участник мог подать только одну заявку.
Студентам без предыдущего профессионального опыта в торговле рекомендовали принять участие. Действующие и бывшие сотрудники Optiver, а также её определённых конкурентов не допускались к участию. Ограничения также распространялись на некоторых заявителей, уже принявших предложения о трудоустройстве.
На соответствие требованиям могли также влиять призы, полученные в предыдущих конкурсах, и другие ограничения.
Знания в области программирования и финансовых рынков помогали участникам разрабатывать алгоритмы, однако профессиональный опыт торговли не требовался.
Как проходит конкурс Ready Trader Go?
В рамках Ready Trader Go участники разрабатывают алгоритм, который интерпретирует рыночные данные, выявляет торговые возможности и автоматически размещает ордера.
Участники торгуют двумя коррелирующими финансовыми активами:
| Инструмент |
Характеристики рынка |
| Фьючерс |
Высоколиквидный рынок с узким, иногда почти нулевым спредом |
| ETF |
Относительно неликвидный рынок с более широкими спредами |
Фьючерс служит ориентиром для ценообразования, а ETF создаёт возможности для маркет-мейкеров выставлять цены покупки и продажи.
Маркет-мейкеры получают потенциальную прибыль, обеспечивая ликвидность через книги ордеров. Их ордера могут сокращать спред на неликвидных рынках, однако неблагоприятное изменение цены создаёт риск.
Участники могут выявлять арбитражные возможности, когда цены ETF и фьючерса временно расходятся.
В каждом торговом матче участвуют восемь алгоритмов, поэтому участник соревнуется с семью другими автоматизированными трейдерами.
Цель состоит в том, чтобы максимизировать P&L, не нарушая условия биржи.
Торговые стратегии, используемые в Ready Trader Go
Участники могут тестировать несколько подходов к алгоритмической торговле.
Маркет-мейкинг: алгоритмы непрерывно обновляют цены покупки и продажи, стремясь заработать на спреде и одновременно контролируя риск, связанный с размером позиции.
Парный трейдинг: стратегии отслеживают взаимосвязь между фьючерсом и ETF и размещают компенсирующие сделки, когда относительные цены расходятся.
Модель Авелланеды — Стойкова: эта математическая модель корректирует котировки с учётом риска позиции, волатильности и рыночных условий.
В опубликованном описании реализации одного из участников модель Авелланеды — Стойкова была названа наиболее надёжной из протестированных стратегий. Это результат отдельного проекта, а не официальный рейтинг торговых моделей для всего конкурса.
Торговые издержки также влияют на результаты. Различие между комиссиями мейкера и тейкера показывает, почему важно учитывать исполнение ордеров, хотя в Ready Trader Go действует собственное расписание комиссий.
Правила биржи Ready Trader Go и торговые ограничения
Симулированная биржа вводит ограничения на операции с ордерами, размеры позиций и запрещённое торговое поведение.
В опубликованных правилах биржи Ready Trader Go указаны следующие ограничения:
| Правило |
Ограничение в 2023 году |
| Операции с ордерами |
Не более 50 за скользящую секунду |
| Активные ордера |
Не более 10 |
| Объём активных ордеров |
Не более 200 лотов |
| Позиции |
Не более 100 лотов |
| Нехеджированная позиция |
Не более 10 лотов в течение более одной минуты |
| Самоторговля |
Запрещена |
Ордера, нарушающие ограничения на активные ордера, могут быть отклонены. Некоторые нарушения ограничений по позициям и сообщениям могут привести к отзыву доступа до конца раунда.
Эти условия требуют от алгоритмов управлять скоростью исполнения, позицией и риском, а не размещать неограниченное количество ордеров.
Отборочные раунды, отправка кода и призы
Конкурс проходит по структурированной процедуре отбора.
Участники получают стартовый код, симулятор биржи и примеры рыночных данных. Они могут запускать тесты, изучать журналы производительности и обновлять свой торговый алгоритм.
В официальных инструкциях конкурса описаны два предварительных турнира. Команды отправляют свой код через репозитории Git до соответствующих дедлайнов.
После каждого раунда участники получают обратную связь и информацию о положении в рейтинге. В последующие недели они могут пересматривать свои стратегии.
В финал выходят 16 заявок, прошедших отбор.
В конкурсе 2023 года за первое место присуждалось €30 000, за второе — €10 000, а за третье — €5 000. Другие финалисты также получали дополнительные призы.
Общий призовой фонд составил €63 000.
Почему Ready Trader Go важен для обучения торговле
Ready Trader Go знакомит студентов с маркет-мейкингом, автоматизированным исполнением и управлением рисками посредством симулированной торговли.
Участники узнают, как эффективность алгоритма зависит от точности ценообразования, управления ордерами, ликвидности и конкуренции со стороны других трейдеров.
Схожие концепции применяются на криптовалютных рынках, где данные книги ордеров по фьючерсам могут обрабатываться торговыми алгоритмами для отслеживания цен и доступной ликвидности.
Конкурс носит образовательный характер. Результаты симулированной торговли не доказывают, что стратегия будет приносить прибыль на реальных финансовых рынках.
Часто задаваемые вопросы
Подходит ли Optiver Ready Trader Go для начинающих?
Да. Студенты вузов, соответствующие требованиям и не имеющие профессионального опыта торговли, могут участвовать. Полезны знания программирования и знакомство с финансовыми рынками.
Могут ли студенты участвовать в Ready Trader Go индивидуально?
Да. Правила 2023 года разрешали индивидуальное участие или участие в командах до трёх соответствующих требованиям студентов.
Какие языки программирования поддерживает Ready Trader Go?
В конкурсе 2023 года поддерживались Python 3.11 и C++17. Отправленные алгоритмы работали в среде Linux.
Как определяются победители Ready Trader Go?
Участников ранжируют по результатам работы алгоритмов в симулированных торговых матчах. Заявки, занявшие самые высокие места и прошедшие отбор, выходят в финал, где торговые результаты определяют распределение призовых мест.
Принимает ли Optiver Ready Trader Go новые регистрации?
Нет. На официальном сайте указано, что конкурс 2023 года завершён и регистрация закрыта. Расписание будущих конкурсов на официальной странице не подтверждено.
* Информация не предназначена и не является финансовым советом или любой другой рекомендацией любого рода, предложенной или одобренной Gate.
