#分享 de transações

#Regra do Turtle Trading

Entender essa frase significa que você já entrou no básico do trading. O texto a seguir é para os amigos que realmente querem aprender a negociar:

Oscilação e sequência de derrotas são coisas boas. Elas confirmam minha fidelidade ao conceito, e me separam dos outros!

Eu gosto especialmente dessa frase!

Sabemos que um sistema de trading com expectativa positiva de verdade pode não ser “perfeito” em cada operação. Você sempre precisa cortar perdas, sempre precisa aguentar o drawdown. E, além disso, trading sistematizado não é invencível o tempo todo: ele sempre vai encarar mercados em modo de oscilação, encarar aquelas condições em que precisamos pagar um custo de tentativa e erro. Nesse momento, acabamos ficando em uma sequência contínua de perdas.

No nosso gráfico de capital, quando não há uma tendência clara, pode ser que ele fique descendo direto em meio a oscilações.

E, nesse momento, o que conta é seu nível de entendimento: é o que é colocado à prova é a confiança que você tem em si mesmo e no seu sistema de trading, construído a partir das entranhas do conhecimento — um sistema que foi forjado por inúmeras tempestades e chuvas ao longo do caminho.

Perdas são porque o método de trading em si tem problema?
Ou são o custo de trading que necessariamente precisa ser pago quando a direção do movimento é incerta?
É que cada operação tem que dar lucro?
Ou é preciso depender do ganho de longo prazo gerado pela execução contínua, sustentada pela lógica do trading, ao longo do tempo?

Saiba que nós, humanos, sempre tendemos a buscar o que traz benefícios e a evitar o que traz danos — isso é um instinto acumulado ao longo de toda a nossa evolução. Quando estamos perdendo, nosso instinto vai querer mudar essa realidade. Então, se alguém não tem falta de confiança no mais fundamental do seu sistema de trading, o que ele vai fazer?

Ele vai modificar o sistema dele. Em questão de minutos, ele vai desmoronar. Ele simplesmente não consegue aguentar até o fim.

Como a Regra do Turtle Trading: ela ficou pública por tanto tempo. Quantas pessoas de fato conseguem dominá-la? Quando dá lucro, todo mundo elogia. Mas e quando começa a dar prejuízo?

Você vai perceber que aparecem todo tipo de justificativa: a Regra do Turtle Trading já perdeu a validade há muito tempo, as pessoas sabem demais sobre isso, já não serve para o mercado atual...

Mas, na prática, a Regra do Turtle Trading nunca deixou de funcionar. A lógica dela é tudo na cara: ela tem vantagens e desvantagens. A lógica dela encaixa perfeitamente com o que falamos sobre um sistema de trading de expectativa positiva. Só que há uma quantidade imensa de pessoas que simplesmente não consegue passar pela verdadeira prova trazida pelas oscilações e pelas sequências de perdas!