Análise: O aumento da demanda por hedge sugere que a volatilidade futura do mercado de ações deve se intensificar

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Notícia do ME News, em 20 de julho (UTC+8): análises da mídia internacional apontam que o impulso de alta do mercado de ações está perdendo força, enquanto as expectativas otimistas de lucros vêm sendo acompanhadas de perto — dois sinais de que o verão deve ser marcado por volatilidade. À medida que os investidores enfrentam um número crescente de preocupações, o sentimento geral de alta é desafiado e a volatilidade do mercado está, silenciosamente, aumentando. O fechamento de posições relacionadas a negociações envolvendo IA está provocando uma forte rotação do mercado. A demanda por hedge está subindo rapidamente. O índice Nations SkewDex (que mede o risco de cauda potencial no S&P 500) disparou para o maior nível desde abril, o que pode elevar ainda mais outras métricas de volatilidade. Embora o índice de pânico ainda esteja abaixo de 20, longe de um patamar preocupante, a volatilidade acentuada em ações individuais está obscurecendo a tendência geral. A volatilidade das principais ações relacionadas a IA que impulsionam estratégias de momentum está se intensificando, mas, ao contrário do primeiro semestre deste ano, a narrativa de “ações em alta, volatilidade em alta” parece não existir mais; em seu lugar, “ações despencando” e “volatilidade持续mente subindo” se tornaram o padrão. (Jin10) (Fonte: ODAILY)
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