Análise: A demanda por hedge crescente sugere que a volatilidade do mercado de ações deve aumentar no futuro

Deep Tide TechFlow 消息：7 de julho, 20 de julho, veículos de mídia estrangeira analisaram que o ritmo de alta do mercado acionário está perdendo força, enquanto as expectativas otimistas de lucros estão sendo observadas de perto — dois sinais de que o verão pode ser marcado por volatilidade. À medida que os investidores enfrentam um número crescente de preocupações, o sentimento geral de alta está sendo colocado à prova, e a volatilidade do mercado vem subindo silenciosamente. O encerramento de posições relacionadas a negociações de inteligência artificial está provocando uma forte rotação do mercado. A demanda por hedge está aumentando rapidamente. O índice Nations SkewDex (que mede o risco de caudas que pode afetar o S&P 500) disparou para o nível mais alto desde abril, o que pode ainda impulsionar outros indicadores de volatilidade.

Embora o índice de pânico ainda esteja abaixo de 20 e, portanto, longe de um patamar preocupante, a volatilidade acentuada de ações individuais está ofuscando a tendência geral. Os preços de ações ligadas à IA que impulsionam estratégias de momentum estão vendo uma escalada na oscilação, mas, ao contrário do que ocorreu no primeiro semestre deste ano, a narrativa de “preços das ações subindo, volatilidade aumentando” parece ter se dissipado. Agora, o cenário é de quedas bruscas nas cotações, enquanto a volatilidade continua avançando. (Jin10)