meu portfólio está ficando um pouco “verde” nos últimos dias.

o que é interessante é a disparidade entre o dimensionamento de notional líquido — que está em -82% vendido — e o dimensionamento ajustado por volatilidade — que está em 7,8% comprado.
isso significa que, embora meu portfólio esteja ligeiramente comprado no total, numa base ajustada pela vol, a volatilidade do ativo do lado vendido é muito menor do que a volatilidade do lado comprado, então ele acaba levando um peso notional bem maior.
o que pode me prejudicar é se essa coisa inverter e muito desse lixo que estou vendido começar a chamar atenção, e tudo começar a bombar junto; eu teria alguns dias bem ruins, e as posições compradas que eu carrego atualmente não seriam suficientes para compensar.
mas eu acho que esse é o problema de uma estimativa mais grosseira de volatilidade futura — eu só fui surfar as ondas.