Agente de IA criado pelo JPMorgan supera portfólio 60/40 em backtest

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Jinse Finance informa que, em 10 de julho, segundo a Bloomberg, pesquisadores do JPMorgan criaram vários agentes de investimento de IA que podem ajustar dinamicamente a alocação entre ações e títulos com base nas condições de mercado. Os backtests mostram que, nos últimos vinte anos, o agente de IA com melhor desempenho obteve um retorno anualizado 0,7 ponto percentual maior do que o tradicional portfólio 60/40, com menor volatilidade, superando também o modelo de estado de mercado baseado em regras do próprio JPMorgan. Os pesquisadores apontam que os resultados são simulações históricas, e não investimentos reais, alertando que não devem ser considerados como evidência de que a IA pode superar consistentemente o mercado, e enfatizando que "agentes de IA precisam ser baseados em um processo de alocação de ativos bem pensado, e não em suposições ingênuas de que o agente em si possa ser uma fonte de conhecimento no setor".
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